如果很纪律的用短中长期均线 5MA 20MA 60MA 120MA 240MA 周线 月线 季线 半年线 年线来看大家会怎麽管理部位跟现金的比例呢? 我尝试去喂给Chatgpt 2018/8/27～2026/5/29的台指期货历史1分K资料 会抓这个区间是因为这是台指期夜盘制度开始後日K棒240MA成形的资料起点 请他重组回日K棒拉出这五条均线後会产生六个区域 设定的条件商品是十口小台指期 其目的是把仓位用口数切成十等分 可以化作每口视为10%水位 站上一条MA均线就得一分 测试结果如下 --------------------------------------- 版本一:最佳绩效 NET 版 最佳配置是： MA 分数 小台口数 0 分 0 口 1 分 10 口 2 分 10 口 3 分 10 口 4 分 10 口 5 分 10 口 也就是： 只要 Close 高於任一条 MA，就直接满仓 10 口。 只有 Close 跌破全部 5 条 MA，才清仓。 绩效： 项目 结果 NET 17,948,850 MDD -2,577,950 RF 6.96 最终资金 24,948,850 调仓次数 83 平均口数 9.19 口 超过 10 口买入持有。 策略 NET MDD RF 10口买入持有 16,754,950 -3,448,500 4.86 最佳 NET 版 17,948,850 -2,577,950 6.96 差异： NET 多约 +1,193,900 元 MDD 少约 870,550 元 --------- 版本二:最佳 RF 版 赚赔比风险最小的版本 最佳配置是： MA 分数 小台口数 0 分 0 口 1 分 6 口 2 分 7 口 3 分 7 口 4 分 7 口 5 分 10 口 绩效： 项目 结果 NET 14,950,570 MDD -1,884,875 RF 7.93 最终资金 21,950,570 调仓次数 479 平均口数 7.52 口 这版 RF 最高，但 NET 输给最佳绩效版。它比较像是： 弱多时先保留 6～7 口，不要完全满仓； 只有全部 MA 都站上时，才拉到 10 口。 ------ 版本三:平滑化逻辑减仓 那最佳平滑版是： MA 分数 小台口数 0 分 0 口 1 分 6 口 2 分 7 口 3 分 8 口 4 分 9 口 5 分 10 口 绩效： 项目 结果 NET 15,627,460 MDD -2,074,545 RF 7.53 这版介於最大 NET 与最大 RF 之间，执行上也比较直觉。 我会怎麽选 如果你的目标是 绩效最大化： 用 0 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 如果你的目标是 RF 最大化、风险效率最好： 用 0 / 6 / 7 / 7 / 7 / 10 如果你的目标是 规则看起来最合理、每层都有差异： 用 0 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 -------------------- 结论: 依照历史分K在Chatgpt用Python环境下的回测结果 只要扛的住 除了在指数跌破年线清仓 不然满仓硬扛会比分段建仓跟不等量建仓的绩效都要来的高 在上升区段为了避险会降低绩效 当然这是撇开任何消息面的建仓方式 纪律性的只看均线机械式的操作 面对目前盘势动荡下 想请教大家实务上要怎麽分批建仓跟降低水位减少心理压力的 --

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