作者s3011 (三維陣列)
看板Economics
標題Re: [請益] 兩個分別關於 residual 和 cointegrati …
時間Wed Nov 2 21:59:51 2005
※ 引述《washburn (Just a game)》之銘言：
: 我的老天啊, 10/24 之後的文章全部不見了...
: 這兩個問題是我之前放在板上的, 我不太清楚有沒有人在當站前解答過,
: 總之當站前我最後一次上站沒有看到有人回答這兩個問題.
: 再放上來一次, 就當是拋磚引玉吧!
: 1. 在模型設定正確的前提下 (永遠達不到的前提)
: residual 是不是可以作為 error 實現值的估計?
: 其實, 似乎我們已經在這樣做了,
: 例如 variance-covariance matrix 的估計.
廣義來說 沒有"可不可以"的問題 只有"好不好的問題"
先舉個無關緊要的例子
今天一個箱子裡有白黑兩種球 我想知道白球的比率
我可以從箱中抽樣 然後算樣本中白球比例來估計
我可以都不抽樣 直接拿一個常數比如0.5來估計
我可以都不抽樣 反而跑去讓電腦跑一個亂數 跑出來的就當作估計
後兩者當然沒人會這麼做 但事實上 這也是一種估計喔 只是這種方法"不好"而已
所以 residual當然可以作為error的估計
只是你要問的是他"好"ㄇ 如果可以consistent估計母體參數
那極限上residual就等於是error
所謂好不好 統計上有一堆標準可以評判
另外除了一般常用的residual外 文獻上還有其他方法可以估計error
: 2. Johansen 的 FIML cointegration test 的
: likelihood function 包含的是 eigenvalues, 而非 eigenvectors,
: 檢定的也是 eigenvalue 是不顯著異於 0.
: 是不是沒有一個檢定可以 test 其 eigenvectors 的值?
先說我不懂cointegration也沒看過Johansen的文章
但我有個疑問耶
就是ㄚ eigenvector不唯一ㄚ
給定一個eigenvalue 就會有一個對應的eigenspace 那是一個集合 通常有無窮個元素
只是一般我們計算上 會把他normalized成單位長
既然不唯一...那你要test哪一個eigenvector阿@@"
當然這純粹就代數性質提出的問題
也許在Johansen的架構下 這根本不是個問題:p
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◆ From: 218.166.121.234
1F：推 publius:s3011先生您好，恭候大駕，不過可不可以不要注音文啊Orz 11/02 22:23
2F：推 Majestic:說真的...ㄇ我看成是"交集"符號...害我想了好久 11/02 22:28
3F：推 washburn:帥哥, 太感謝了... 11/02 22:34
4F：推 s3011:拍謝我一時不察...感謝二樓的幫我解套... 11/02 22:35
5F：→ s3011:其實那真的是交集符號喔!!(死不認帳) 11/02 22:36
6F：推 publius:是是是，後生小輩數學不好得罪了Orz 11/02 22:37
7F：推 erosyang:3個版主的回文都很有趣 ^^" 11/02 23:22