作者aitt (目標與執行力(m))
看板Option
標題[心得] 選擇權賣權最低履約價遭跌破的問題
時間Fri Jun 27 17:59:06 2008
目前台指是7415點左右...本期賣權未平倉量最多已來到最低賣權履約價的7000點,
我想請問,如果最低賣權履約價被跌破,隔天會增設幾個新的低履約價出來?
還有就是過去有沒發生過這情況? 台指跌破該期賣權最低履約價...
萬一跌破的話,那市場隱含波動率會高到爆吧.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.38.231
1F：推 welcome:下星期一應該會有70P以下出現 06/27 18:06
2F：推 mecca:希望是有66P啦...計算方式不是很懂.. 06/27 18:46
3F：→ idleidle:應該是 當天最低價+下5檔...74,下5檔(73,72,71,70,69) 06/27 19:10
4F：→ idleidle:考過就還給書了~~囧(不太確定) 06/27 19:11
5F：→ aitt:剛查到好像2004年有一天有跌破該日最低賣權履約價過... 06/27 22:57
6F：→ aitt:當天的賣權隱含波動率好像有飆到50%.... 06/27 22:59
7F：→ jiunkuei:年初就出現過一次，期貨跌停 06/29 22:07