作者wintree ()
看板Option
標題Re: [問題] 投資組合請益...
時間Thu Jul 17 00:31:24 2008
※ 引述《wintree ()》之銘言：
1. 問題類別:
投資組合
2. 問題描述:
1.
假設上個月已結算，在本月開倉後，我認為接下來5~10天內大盤會出現
300點的漲幅或跌幅，請問我要做什麼樣的投資組合會是最好的。
以我買黃逢徵那個選擇權實戰手冊來說，應買進跨式，或+-300點的勒式，
但感覺上R/R值也不到2，也可能這5~10天波動不大，時間價值被吃。
組空頭跟多頭價差也不行，賺得也不夠補另一邊。
2. 另一個問題，
假設這認為+-300點有 50%的機率，以長期來規畫的方式，
想請問板上大大，長期的規畫你會怎麼做。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.33.77
1F：推 newred:我看你好像不是很懂~建議你還是把錢存起來 XD 07/15 23:15
2F：推 newred:問題1 你說你認為會有300漲跌幅 又說可能波動不大,其實你 07/15 23:22
3F：→ newred:對整個盤勢沒有了解,有點在"賭" 問題2.一天漲跌300 跟10天 07/15 23:23
4F：→ newred:漲跌300差很多 所以我建議你從最原始的"趨勢"開始去思考 07/15 23:24
5F：推 newred:先去想方向,再去想策略 07/15 23:27
6F：推 fanntone:樓上太認真了點 做Op真的有策略的有幾個? 賭徒的多:P 07/15 23:54
7F：推 newred:那是我太認真了 XD 07/16 00:42
8F：推 konyatsukino:同意樓上先判斷趨勢,再選擇合適策略 07/16 00:48
回文順便賺P幣好了，順便為我人生第一個完整一個月的選擇權做個紀念。
首先謝謝ne大的回文，我想我問題問得不好。
小弟背景
小弟五月初看完黃逢徵的書，就在5月2x號下了我人生第一口的選擇權，
每天會跟我討論的就是我哥，我身邊的人都覺得我太衝動了。看衰的也有。
因為我本是是唸資工的，也沒買過股票，只買過基金。會看國際情勢。
事實上技術分析我懂的就只有很基本的，
又看完了數字搜查線(美國影集)。就想我哥會技術分析，
而我每天都要上班，也不打算用電話下單，那我來統計分析來做我的選擇權，
第一個統計指標
首先我發現每個月賣出某個基本時間點上下1x00點，會有大約10%利潤，
我就去統計，過去幾年以來的資料，大約有9成多的機率不被突破，
有2%左右會被突破，(這類似做法已有前輩先前的文章)
期望值算出來大約有5%，
這5%是指說過去好幾年來我每個月這樣做，平均每個月有5%存右。
以玩過基金的我來說，這已經是相當誘人的。
(大家馬上想。嘿嘿-> 這個月你就輸慘了，
小弟在跌到7800~8000點時做了停損，平均一口單輸了100點左右，相當的痛)
所以事實上，我原本想問題就在於，就長期來說，我另有一個技術指標，
發現這指標一達到，接下來5~10天會有66%，漲或跌300點的機會。
想說，怎麼樣的做法，就長期來說，我會有最大的利潤。
這指標在快結算時，
很簡單，價外BC BP 300點處，買相同的口數，長期來說，會有3成的利潤。
但小弟我實在駑鈍，我想了二個星期還是想不出來，該怎麼做。
在開倉時，我發現接下來很有66%漲或跌300點，
我找不到長期會有1成的上的利潤的投資組合。這是我想來請教各位大大的原因。
或許不會判別趨勢。是我實力還不夠，所以我想就統計長期下來的策略。
當然大家會想人性之下，你的下單還會理性嗎?
這又是值得紀錄的一段。
我有第三個統計指標，這指標告訴我，這個盤跌到7500時有9成機率跌到7300，
我在這一段，把我的虧損全部賺回來，相當的開心，
然後這指標也告訴我，一破7200，有100%會看到6600，就最佳獲利理論，
我應該把我本金全下，但你想的到我也想的到，我程式的技術指標一定正確嗎?
我思考著，我是賭徒還是...，我想通了...................
我決定拿一成的資金去賭就好了，今天之前已分批獲利了結，裡面也有虧損的部份，
在於我6600P，就這技術指標來說，我買6600P是滿笨的行為，
指標告訴我會看到6600，我應該買6700P以上的才是。所以買的6600P全部是認賠出場
打字很累分享一點點小心得(愚人千思也有會一得)
小弟雖然只有一個月多的經驗值，但這個月我覺得，幾乎會發生的
我都在這個月看到了，小漲，小跌，盤整，大跌。
1.該停損該有的心態---毫不考慮。虧損我是不太拗單的
從開始到現在，停損停錯的有十幾口吧，正確的也有7, 8單。就今天的指數來說，
我是賺到的。
2.分批進場與獲利，假設我有10口空單，預計今天或接下來一段時間的會跌300點，
那跌200點時，可以先平4口，250點可以平3口，300點平2口，留一口賭看看。
當然那個階段平幾口，我想其它大大會有更好與看法，這也是我下一個要寫的程式。
3.每天花一點時間來想，明天漲400點我該如何，明天漲300點我該如何.....(類推)
跌 跌
我想也許是我剛玩，我覺得先想好策略，我面對時就不會慌。想久就能直覺反應了
4.最後是我覺得最重要的!!!，多看人家失敗的經驗。我買的這本黃逢徵的書，一開始
就告訴你，這是一個輸贏多大的遊戲，說了一些虧損很多的實例。像我一開始告訴我
一個朋友我決定長期賣深價外勒式，他告訴我他一個同事輸了25萬。
於是我想我沒那個人幸運或聰明，同樣的事是不是會發生在我身上，於是我一直想，
我該怎麼做可以把虧損到最小，也讓我很努力想出，我到現在寫的四個技術指標，
在想利潤之前先想到風險，多看別人失敗的經驗，想想自已該如何避免。
看人家怎麼贏有時幫助不會這麼大，因為直正會賺錢的方式，會誰告訴你!!!
還有看蛇大這樣的經驗也是很好的，我不是說蛇大失敗或什麼，
我相當感謝蛇大的心情分享，也讓我再思考，在選擇權中，我要的是什麼，
我又可以得到什麼，我會失去什麼。也許過一個月後在板上PO出要離開
選擇權的人就是我了。
最後祝大家投資順利.......
還有，我覺得我真的是賭徒.......
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◆ From: 118.169.40.248
9F：推 fanntone:每個做選擇權的人怎麼都作同一個夢??? 月入N%??? 07/17 00:39
10F：推 striker:歡迎加入期權世界！ 07/17 08:10