作者wayza (花落誰家)
看板Option
標題[問題] 選擇權是跟期指走還是大盤走
時間Fri Oct 3 12:22:01 2008
不好意思問了一個新手問題
請問一下
選擇權是跟期指在走還是大盤呢
3Q
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.61.58
1F：推 cobrasgo:有互動關係，這牽扯到套利的行為不好解釋 10/03 12:23
2F：推 IWF:大部份還是期指的樣子，對未來的預期 10/03 12:24
3F：→ idleidle:期指~出現價差可以套利~不過那是券商的專利 10/03 12:24
4F：→ wakauo:狗跟主人的關係 @@ 10/03 12:30
5F：推 alexlovesky:期貨指護最終要跟大盤做結算 10/03 12:33
6F：→ alexlovesky: 數 10/03 12:34
7F：→ ebird:樓上正姐 10/03 12:34
8F：→ ebird:樓上上 10/03 12:34
9F：→ alexlovesky:選擇權也是 所以沒有誰跟誰走的問題 10/03 12:34
10F：→ alexlovesky:價差靠近跟遠離是相對的關係，不是絕對的方向 10/03 12:37
11F：推 ebird:樓上說的也很經闢 推 10/03 12:39
12F：推 csaga:大部分是期指跟大盤，依時間不同比重就不同，還有時間價值 10/03 12:46
13F：→ csaga:就醬 10/03 12:46
14F：推 rwayway:可是我看價外三四檔 會跟著期指提早反應 但是大盤卻還沒 10/03 12:52
15F：→ rwayway:動 所以會有過度反應加權指數的現象 10/03 12:53
16F：→ dmnnthwrld:結算時會以加權指數為主，但由於期貨也是預期加權 10/03 13:00
17F：→ dmnnthwrld:所以還沒結算前都會跟著指期跑 10/03 13:00
18F：推 eslwt:跟期指 結算時期指跟大盤 所以結算時選擇權跟期指跟大盤 10/03 13:18
19F：推 goooeooo:都有，它叫衍生性商品顧名思義最終還是看大盤 10/03 18:10
20F：→ Ratliff:普通人而言 套利的空間之微薄 幾乎會因為交易成本而不存在 10/03 19:12
21F：→ Ratliff:先知道 衍生性的標的是什麼 是現貨指數 確實與期貨有關 10/03 19:13
22F：→ Ratliff:但充其量是當作市場未來預期的觀察方式之一 10/03 19:13
23F：→ xva:到底是正妹還是正姐??? 10/03 20:10