作者skyivan (官人)
看板Option
標題[問題] 遠期的option
時間Fri Oct 3 21:50:57 2008
平常看大家操作期權都是近月的契約居多
看到半年後的option的時候有點不太懂
假設我在買了5800的半年遠期call權利金200點
如果六個月後結算指數是7000點
獲利就是7000-5800-200=1000
1000x50=$50000(不考慮交易成本)
請問這樣有錯嗎?因為我不太懂遠期的是怎麼運作的
只是突然想到現在空頭市場,如果每隔三四個月花個一兩萬買半年後的call
丟著別管搞不好會有不錯的績效
thx
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◆ From: 122.117.42.138
1F：→ always0806:既然叫空頭市場了...遠期的歸零也機會大.. 10/03 21:54
2F：→ idleidle:半年後就成為當期的了，別想太複雜 10/03 21:59
3F：推 royaleo:也搞不好有歸零的績效，而且遠月的價平履約價可不是200點 10/03 22:03
4F：→ royaleo:就弄得到的，您可以自己去看看 10/03 22:04
5F：→ skyivan:因為怕歸零所以說隔幾個月才玩一次囉XD 10/03 22:11
6F：→ skyivan:感謝回答,不過真的好貴... 10/03 22:11
7F：→ moyamoya:玩選擇權 就不要怕歸零 槓桿大的金融遊戲就有相對的風險 10/04 11:31