作者tedinroc (真愛)
看板Option
標題Re: [問題] 關於台指期與摩台期的價差套利
時間Tue Oct 21 11:15:22 2008
※ 引述《ahan9008 (棚頂替人哭悲哀)》之銘言：
: 套利要做一定是要扣掉成本後無風險才可以吧...???
你確定套利一定是100%無風險？
教科書上、理論上可能是這樣，實際上不一定這麼完美
要賺錢總是有風險的 :)
: 比如說 台指逆價差 2% 摩台逆價差5%
: 所以說 要放空台指 做多摩台..然後等收斂...??
: 我不懂...這樣套哪邊的利...
: 有沒有可能台指漲 摩台跌..??
: 只要不是連結同一個標的都是無法套利的...
"只要不是連結同一個標的都是無法套利的"，你確定是這樣嗎？
套利策略只玩逆價差這麼簡單的話，那些財工的都不用唸啦 :P
能套利賺錢的人自然有一套自己的方法與策略，這些東西都是花時間(金錢)研究出來的
你是否有用心研究過呢？沒有的話怎麼能幾句話就否定一切的可能性？
: 就算是0050 跟台指 也一樣..(都是以結算時來看)
: 去回想一下...每個月押寶的結算是否摩台也會跟著跳 貼著走...
: 拉高結算嘎爆你的空單 15分鐘後跌回來..??
: 提早平倉..?? 那沒收斂怎辦..??
套利一定要玩到結算？開玩笑吧？
請先用心研究一下關於套利的基本概念再來討論吧...
: 市場上太多人想套利...就算找出套利的機會...也會馬上反應的
: 你知道我知道獨眼龍也知道...人家有籌碼可以雙賺...
: 你呢..??
我啊，我本身不做套利，只是分享一些概念而已
市場上的確是一堆人想玩套利，傳統基本的套利機會當然是一下就消失
但是只要你能找出新的套利模式就可以獲利
個人玩套利有困難沒錯，我也提到交易成本要夠低，本金要夠大才比較可行
交易成本好解決，本金就是看各人本事了 XD
: ※ 引述《tedinroc (真愛)》之銘言：
: : 的確是有這種套利法，雖然利潤不高，但是不能因此就說這不可行
: : 自營也有人做摩台、台指等等的套利為主要策略
: : 不過自營交易成本低，量可以做大，所以利潤會出來
: : 如果個人的話可能需要先把交易成本降到夠低、本金要大一點
: : 最好是能搞出自動化下單套利，要不然套利的機會稍縱即逝，看得到不代表吃得到
: : 風險的話，最大的風險就是有時市場不是完全照著固定模式運作的
: : 那時賠多少就看你的功力到哪裡了...
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1F：推 eeantsky:你說太多了 有些事情默默自己來就行了 10/21 11:35
2F：推 HermitKevin:推...沒研究過不該否定 10/21 11:45
3F：推 newred:T大一出手便知有沒有~呵 10/21 11:48
4F：→ tedinroc:說太多會死人嗎 XDDD 10/21 11:57
5F：噓 ahan9008:你根本無法分辨套利跟獲利 10/21 12:17
6F：→ ahan9008:那就隨便你囉 10/21 12:18
7F：推 dyhsu:套利一定是100%無風險........賺錢可以有風險也可以無風險 10/21 12:27
8F：→ milkpolo:推d大 10/21 12:33
9F：→ tedinroc:世事無絕對啊 :P 10/21 12:44
10F：推 Loveop:套利一定是100%無風險沒錯~可是不懂就亂套.那就是最大風險 10/21 12:53
11F：推 euudknrs:套利當然有風險阿 要是價差持續擴大資金就被套住啦 10/21 12:57
12F：推 dyhsu:那根本不叫套利 10/21 12:58
13F：→ euudknrs:不過即使價差不收斂也不會有太大損失啦 風險算較小就是 10/21 12:59
14F：→ euudknrs:那d大可以舉例一下無風險的投資嗎? 10/21 13:00
15F：推 ahan9008:唉唷 我就說 連套利都不知道是什麼意思的人 不用講太多啦 10/21 13:03
16F：→ ahan9008:解釋清楚了 手上的部位也不會賺錢 10/21 13:04
17F：→ ahan9008:該說的說完 個人解讀不同 那也沒辦法囉 10/21 13:04
18F：→ tedinroc:ahan9008大這麼了解套利，來講一講你的套利是怎樣啊? 10/21 13:06
19F：推 ahan9008:我沒很了解啊.我對於開板的摩台跟台指套利 想法如上面文 10/21 13:11
20F：→ ahan9008:提出了若干點認為套利會失敗的原因 就這樣而已 10/21 13:12
21F：推 dyhsu:那根本不叫套利 10/21 13:12
22F：→ ahan9008:套利簡單的說 就像你出國買免稅煙酒 去美國買coach 10/21 13:12
23F：→ ahan9008:要套利要拿摩台指數成分股 跟摩台 10/21 13:13
24F：→ ahan9008:比如說大小台價差 組合op與期貨 或是價差交易套利 10/21 13:15
25F：→ kpwada:以前包工程的時候 有一招叫買空賣空 這不知算不算套利 XDD 10/21 13:21
26F：推 ilw4e:有風險就不是套利 10/21 13:24
27F：推 ASKA:那大台跟小台都逆價差，但是某些時刻大台和小台又會有價差 10/21 13:55
28F：→ ASKA:假設大台價格高於小台，那多大台1口空小台4口就算套利吧？ 10/21 13:56
29F：→ iwillmissyou:你相反了 10/21 14:06
30F：推 VegeBug:有風險就不叫套利 10/21 14:44
31F：推 RobinsonCano:外匯套利就沒有風險阿 10/21 15:23
32F：→ ertip:選擇權每天都一推能看不能吃的套利空間 大概都4、5點 10/21 16:43
33F：推 XiaoBo:大小台價格不一樣,就會有套利空間啦~只是看得到不一定吃得! 10/21 17:46
34F：→ XiaoBo:套利交易和價差交易是不同的,套利一定是無風險` 10/21 17:47
35F：推 TomGlavine47:套利是無風險+1 10/21 19:35
36F：→ TomGlavine47:不然就不叫套利 10/21 19:36
37F：→ TomGlavine47:選擇權那4，5點是"理論上"的，但把交易成本算進去 10/21 19:36
38F：→ TomGlavine47:可能就不划算了..當然以無交易成本的人來說 10/21 19:36
39F：→ TomGlavine47:還是有利可圖.. 10/21 19:36
40F：推 lancelet:照課本的定義，套利是無風險的 10/21 19:53
41F：→ cobrasgo:有風險也不叫套利了吧… 10/21 19:55
42F：推 moveb:今天統計了一下最近的摩台期＆台指期的價差數據 結論是 10/22 19:03
43F：→ moveb:結論是真的有利潤 10/22 19:04
44F：→ tedinroc:大家都照課本定義來，課本有沒有教怎麼賺錢呢 lol 07/23 06:49