作者iforever (..)
看板Option
標題[問題] 關於選擇權平價理論與套利~
時間Mon Oct 27 18:07:12 2008
選擇權平價理論:S+P=C+K~理論上來說..等式不成立時都存在套利空間
今天收盤時無聊算了一下..
就履約價4400的call=139跟put=630來看~
630+4034不等於139+4400..差距為125點~
所以我在幻想..如果照收盤價b44c=139 s44p=630..再空小台期貨一口4034...
OP組合多單3909vs小台空單4034..放到結算 套利125點完成..
試算了一下損益 不管漲到多少跌到多少或價平 來做結算~損益都鎖住
ㄟ 請問一下各位高手..
這樣的作法可行嗎?..and 除了點數都要成交到以外~
會有維持率或其他方面的問題嗎..
感謝......
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.31.133.136
※ 編輯: iforever 來自: 61.31.133.136 (10/27 18:07)
1F：→ idleidle:你空得到嗎？ 10/27 18:10
2F：推 seelove:重點是空不到小台~~小台已經跌停之後~OP預期明天開在3900 10/27 18:10
3F：→ seelove:也是因為接著反應摩台~!! 10/27 18:12
4F：推 nknudragon:假設小台空得到那 這樣子保證金約需五萬 10/27 18:54
5F：→ nknudragon:假設漲幅超過P減肥的速度或大於620 期貨會被嘎保證金 10/27 18:55