作者ckcck (ckcck)
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標題[新聞] 期貨商建議政府基金：在期貨點火，讓護盤事半功半
時間Fri Nov 14 13:11:48 2008
1.原文連結：
http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/081114/3/1870g.html
2.內容：
【時報記者任珮云台北報導】11月台指期下周結算，由於期貨和現貨仍維持了100~150點的逆價差，外資利用價差套利，在期貨佈下近3萬口的淨多單，然後在現貨市場大賣權值股，賺取價差。期貨交易商指出，政府目前要護盤，只要在期貨市場點火，將期貨和現貨的逆價差縮小，外資的策略單減少，甚至必須在現貨回補權值股，用四兩撥千金，導引外資間接護盤台股，才是事半功倍的護盤。
法人指出，外資近一個月來陸續在期貨佈多單，現貨丟權值股，然後再運用外資報告，調降權值股的評等和目標價，近期被調降的個股包括鴻海 (2317) 、國泰金 (2882) 、廣達 (2382) 、緯創 (3231) 等。
期貨交易商指出，目前期貨和現貨過高的逆價差，讓外資的策略交易有利可圖，政府基金真要護盤，必須借力使力，不要只在現貨硬拉，讓外資兩頭賺。
除了外資，投信法人也是台股近期跌跌不休的幫凶，不過，投信是基於無奈，投信法人在現貨配合政策，不能大舉調節持股，只好在期貨放空。
期貨商指出，如果目前外資利用價差套利的策略，無法被有效扭轉，台股前低4110可能不保。
3.心得/評論：
至少比直接護權值有效 且便宜
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.192.41.194
※ 編輯: ckcck 來自: 123.192.41.194 (11/14 13:12)
1F：推 zixiang:但是期貨有歸零的危險... 11/14 13:15
2F：推 yuekun:期貨商心裡在打什麼歪腦筋呢?~~~ 11/14 13:15
3F：→ ckcck:增加交易量... 11/14 13:20
4F：推 nightwise:這是笨招 11/14 14:48
5F：推 kuwawa:新聞一發立刻1400口狂拉 11/14 14:50
6F：推 nightwise:期貨是無限籌碼.. 11/14 14:51
7F：→ nightwise:股票是有限籌碼..而且股票直接對應公司資產控制權 11/14 14:51
8F：→ nightwise:買了一堆期貨多單～根本代表不了什麼東西 11/14 14:52
9F：推 jackselina:期貨商:不然我們都沒有辦法逢高空 大家都不追 11/14 15:58
10F：推 dyhsu:外資就是看縮逆價差 結果國安基金還進去幫他縮 11/14 17:05
11F：推 ilanese:又要整人了，大家小心。 11/14 17:34
12F：推 MrEric:幹 肖ㄟ 11/16 23:17