作者mizizu (上天的恩賜)
看板Option
標題Re: [問題] 請教吳金潮老師的操作理念
時間Fri Feb 20 17:20:15 2009
又來po文了 想來想去還是po個文比較實在
我對BS是抱著崇敬且敬畏的心態 絕對沒有貶低的意思
各位大哥都誤會我了
最後附上期交所網頁
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm
裡面寫道
F:從"選擇權"價格中所推出之預期指數
F的公式
F = strike price + exp^RT * (Call price - Put price)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
下面還有例子可以看 這個到底是什麼期貨推出來的 回個文教一下
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.25.105.172
1F：→ yuekun:選擇權 的"價格" 不是"隱含波幅" 新的指數不用隱含波幅 02/20 17:21
2F：→ mizizu:我想下面的公式沒用到隱藏波幅吧 02/20 17:23
3F：→ mizizu:VIX並沒有用到IV 這條式子必須用到當期的選擇權價格來算 02/20 17:42
4F：→ mizizu:價格要偏誤本來就不可能 02/20 17:43
5F：→ mizizu:請問這是正推還是倒推?? 02/20 17:46
6F：→ dos792:forward price doesn't mean predicted price 02/20 18:10
7F：→ dos792:it is explained in any decent financial math books. 02/20 18:12
8F：→ navyhero:Hay! dos ... you are lag! 02/20 18:15
9F：→ navyhero:The computer uses windows now!!! 02/20 18:15