作者jayhsieh (jayhsieh)
看板Quant
標題Fw: [問題] 計量經濟是??
時間Wed Feb 4 22:40:02 2015
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱]
作者: TKelevens (CA 94305) 看板: Quant
標題: Re: [問題] 計量經濟是??
時間: Mon Mar 17 00:00:04 2014
無論股價是否能預測 , 您所述的方法計算出來的不能稱為期望值
只能視為一種統計結果
期望值計算須為每次發生都是獨立事件
且各種離散性隨機變數出現機率恆定
在大樣本數下所得的理論結果稱期望值
※ 引述《SZBZ (勢在必行)》之銘言：
: 請問計量經濟是否就是"量化分析"?
: 就如同我們看某支股票的價格走勢的分佈
: 做量化統計 例如過農曆年後的走勢 20年中有:
: 15次 漲
: 2次 跌
: 3次 平
: 所以農曆年後上漲的機率有15/20=75%
: 下跌的機率只有2/20=10%
: 然後再把上漲平均漲的幅度與下跌平均跌的幅度算出
: 做個期望值之類的?
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◆ From: 118.168.235.149
1F：→ gozule:請問一下，如果要求期望值計算須為每次發生都是獨立事件 03/21 01:01
2F：→ gozule:那在TIME SERIES已知變數之間為DEPENDENT時，如何算期望值? 03/21 01:02
3F：→ tompi:條件? 03/21 09:43
4F：推 Linethan:回1F 我覺得要先定義清楚 你在講的期望值 是指母體的 03/22 09:22
5F：→ Linethan:還是樣本的 至少在英文上 expectation or mean 跟 03/22 09:22
6F：→ Linethan:sample mean是完全不同的概念 mean只有一個 但是通常我們 03/22 09:23
7F：→ Linethan:不知道mean是多少 所以只能靠sample來推估 而sample mean 03/22 09:24
8F：→ Linethan:是不偏估計量的基本要求通常是 sample是獨立抽樣的 03/22 09:25
※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49
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※ 轉錄者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:40:02