作者jayhsieh (jayhsieh)
看板Quant
標題Fw: [問題] 計量經濟是??
時間Wed Feb 4 22:40:09 2015
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱]
作者: SZBZ (勢在必行) 看板: Quant
標題: Re: [問題] 計量經濟是??
時間: Thu Mar 20 09:49:00 2014
統計結果要大於30以上才具統計上的意義
如同您所說
大樣本數下的統計結果 就能得出期望值吧?
若以年來算 樣本數恐怕不夠多
但是若以日股價的統計來算 是否就能符合大樣本
例如:A股票
上漲天數5000天
下跌天數4000天
平盤天數1000天
那麼
預期上漲的期望值機率是50%
下跌的期望值機率是40%
買10萬這檔股票的贏錢期望值是10*0.5-10*0.4=正1萬
這樣算法會不會有點簡單?@@
※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之銘言：
: 無論股價是否能預測 , 您所述的方法計算出來的不能稱為期望值
: 只能視為一種統計結果
: 期望值計算須為每次發生都是獨立事件
: 且各種離散性隨機變數出現機率恆定
: 在大樣本數下所得的理論結果稱期望值
: ※ 引述《SZBZ (勢在必行)》之銘言：
: : 請問計量經濟是否就是"量化分析"?
: : 就如同我們看某支股票的價格走勢的分佈
: : 做量化統計 例如過農曆年後的走勢 20年中有:
: : 15次 漲
: : 2次 跌
: : 3次 平
: : 所以農曆年後上漲的機率有15/20=75%
: : 下跌的機率只有2/20=10%
: : 然後再把上漲平均漲的幅度與下跌平均跌的幅度算出
: : 做個期望值之類的?
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◆ From: 220.135.83.207
1F：→ SZBZ:好像應該加個平均漲幅 平均跌幅 才能算期望值? 03/20 09:49
2F：推 TKelevens:hello 早安 , 你看錯重點了 @@ 03/20 10:15
3F：→ TKelevens:重點在於 " 各種離散性隨機變數出現機率恆定 " 03/20 10:15
4F：→ TKelevens:你的資料來源是歷史價格 , 並無法從歷史價格計算期望值 03/20 10:17
5F：→ TKelevens:只能說過往上漲機率 50% 下跌機率 40% , 無關期望值 03/20 10:17
6F：→ DIDIMIN:問題是這樣只能統計過去的走勢，用來預測未來不太精準 03/20 10:19
7F：→ DIDIMIN:應該要看看該檔股票的基本面 03/20 10:20
8F：推 penguin7272:大於30才有意義是為什麼啊？ 03/20 12:07
9F：→ ericvvvb:不ㄧ定要大於30 去查查統計學的樣本數問題 03/26 22:03
10F：推 slow714285:看到30一定要回一下...這根本就是錯誤的觀念 03/30 01:49
11F：→ slow714285:中央極限定理從一開始就沒說過"要多少"只有說"足夠大" 03/30 01:49
12F：→ slow714285:意思就是, 沒有最好最適當, 只有更好更適當(樣本越多越 03/30 01:50
13F：→ slow714285:好); 自己去試試看對數常態分配的樣本數要抽到多少才會 03/30 01:51
14F：→ slow714285:逼近常態分配吧~ 03/30 01:51
※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49
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※ 轉錄者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:40:09