作者hollejacklin (私は不器用です)
看板Trading
標題Re: [問題] MC回測取消STOP
時間Mon Jun 6 18:36:05 2011
※ 引述《hollejacklin (私は不器用です)》之銘言：
請問我在用MC做回測時
有一段語法是
if condition then begin;
buy 1 contract next bar at price stop;
sellshort 1 contract next bar at price2 stop;
end;
如果 next bar 波動太大 例如 open > price and low < price2
可是我的想法是 只要留多倉就好 不打算當天反手
那我要怎麼寫才可以取消空單的觸價單
謝謝各位解答
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◆ From: 140.112.230.218
1F：推 Daway:If condition1 and marketposition=0 then begin 06/05 20:33
這個的意思是改成
if condition then begin;
buy 1 contract next bar at price stop;
If marketposition=0 then begin;
sellshort 1 contract next bar at price2 stop;
end;
end;
這樣嗎 可是我改完後並沒有達到我想要的效果
搞不太懂 next bar 的執行流程
2F：→ hollejacklin:不懂 這要怎麼取消留在場上的觸價單 06/05 22:07
3F：推 Xcd15:設條件去重設price2的價位到很低，以致於不會觸發 06/06 11:48
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.230.218
4F：推 sdtty:這樣的邏輯，績效一定會更好，不過實際上則不一定 06/07 19:48
5F：→ hollejacklin:我的邏輯只是避免回測失真 日棒看不出是先高後低 06/07 23:33
6F：→ hollejacklin:還是先低後高 06/07 23:34