作者PadSakuya (紅魔館徵女僕)
看板Trading
標題[問題] 有個程式績效評分
時間Fri Nov 18 10:03:04 2011
程式績效評分
1. 賠償比率 = 總收益 / 總損失
2. 平均收益比率 = 平均收益 / 平均損失
3. 勝率 = 收益交易回數 / 總交易回數 ( 以 小數點表示 例: 45% = 0.45 )
4. 平均各買賣損益 = 純益 / 交易回數
5. 最大評價損失幅 ( 即 程式曾經連續損失的最大金額 )
A值 = ( 賠償比率 - 1 ) / ( 賠償比率 + 1 )
B值 = ( 平均收益比率 - 1 ) / ( 平均收益比率 + 1) * 勝率
C值 = 平均各買賣損益 / 最大評價損失幅
平均各買賣損益 若為負數,則保留負號 ; 最大評價損失幅 則不論如何,都不用加上負號
總分 = A + B + C
分數 0.5 以上 即可考慮使用 ; 分數越接近 1 就越近乎完美 . 分析期間 當然越長越好
前陣子GOOLE搜尋到這東西
但是還真是看不懂這種評分方式的數值出來意義為何............
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.43.118.226
1F：推 newred:A+B+C 我實在看不出來有什麼統計意義，比較像是經驗式 11/18 10:52
2F：→ newred:這種評價蠻怪的，哈，大概我太弱了，該唸書了 11/18 10:53
3F：推 Xcd15:比較不同程式時有意義，不過也只是回測的一種方式 11/18 11:39
4F：噓 ripeSelf:沒什麼，市場無法精準預測，因此什麼道理/方式都講得通 11/18 21:49
5F：→ ripeSelf:也都講不通 ......哈....... 11/18 21:49
6F：推 harry901:這確實是經驗式 使用時要小心 我剛用軟體跑 限制式給 11/18 22:24
7F：→ harry901:定下 有可能大於1 要小心使用 11/18 22:24
8F：推 dontblame:與其 加總一起 不如分開來 觀察 11/19 22:12
9F：推 Epimenides:這每個人都可以寫幾條自己喜歡的讓自己評分用 11/21 16:35
10F：推 qazplo:他這是用到問卷設計的觀念，但是基本上套用到統計的法則 11/24 16:00
11F：→ qazplo:交易程式只適用於短期長期下來往往一定會死人 11/24 16:00
12F：→ qazplo:道理很簡單，其中變異太多了，程式是無法完善應變的 11/24 16:01
13F：推 UltraSeven:我很想說 其實可以應變啦 比如說 夏天賣冰 冬天賣熱湯 12/01 05:38
14F：→ UltraSeven:如果有辦法評估說 現在是賣冰比較賺 或是賣熱湯比較賺 12/01 05:39
15F：→ UltraSeven:就可以用單賣某一種 或是比例組合式的方法來處理了 12/01 05:39