今日盤勢下殺有速度，所以加至滿倉(6口)。 提到進場時機，我看過少數使用技術分析很成熟的自營商前同事操作。 他們的作法我有回測過，都是個賺錢的作法，在此提供一些方向： step 1 先決定趨勢 →通常是使用較長期k線(至少要是使用作為進場k線的3-5倍週期) →繪製出指標(kd、rsi、長短均線、momentum、fisher transform index等) →當多方趨勢下只作多單進場或空單出場的動作 step 2 用突破決定進場點 →用短期k線決定進場時機點，進場方式五花八門 →「突破」這兩個字可以規避掉一些過度最佳化的風險 →「突破」不限於價位，他可以是kd、rsi、斜率、macd的斜率、奇怪指標倒數後的突破) step 3 出場點決定 →初始固定停損點，一進場後如果快市崩盤，至少有第一道資金的防線 →移動停利，有trailing stop、箱形、長紅k線中點等 →開始執行移動停利的時機，可以是賺到一定點數後，也可以是用黃金比例等 掌握上面三個，基本的程式模型就有了，接下來只是找用什麼方作突破進場會更優。 目前倉位： 進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益 2011-12-30 7,081 Sell 2 2012-01-02 6,946 Sell 2 2012-01-02 6,946 Sell 2 交易紀錄： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 ----------------------------------------------------------------- 進入程式交易界4年左右，過程中加入過期貨自營商，也幫親友代操過， 寫過數百隻程式，但不幸的是失敗的約佔95%。不要不相信，失敗的人真的很多， 不少知名BLOG的版主都失敗，轉行為作家、名嘴或是程式交易課程授課老師。 為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺， 我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗。 文紀錄預計連載紀錄到2012年底。 2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月， 2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。 操作邏輯如下： 1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台 2. 獲利超過約80點才開始加碼 3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉 4. 移動停利 5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場) 6. 固定點停損 7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。 -- If there is a dream, there is a hope --

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