作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
看板Trading
標題趁這機會來研究研究獲利曲線
時間Sun Sep 9 00:45:02 2012
先感謝vedel做這麼系統性的分析,老實說,我對PS的著墨不深,因為我覺的我的系
統和我的現有的小資金規模,對風險的承受力頗高,就一直把它放在心底,以後有機
會再研究,但最近的討論引起許多迴響,感謝vedel和yuting的無私分享.或許打鐵
趁熱,趁這機會好好想想PS的問題:
1. 看到v妹PO的不同獲利曲線,讓我想起有一種PS的方式是根據自己的獲利曲線[往
後簡稱Profit Curve (PC)],"自適應"的調整部位大小,因為PC是你使用的交易方
法的一個隱函數.PC自身的波動可以反應市場的波動,然後用自己獲利的波動來調
整下一筆交易該押多大的部位.這只是一個基本概念,該怎麼實作,細節留給大家
討論.
2. 回到v妹秀出的三種PC(我稱它PC1,PC2,PC3),PC2和PC3運用了PS,所以總獲利比
PC1為高,由於PC2和PC3有加碼,所以總獲利高並不讓人意外.但是最近一波的
Drawdown (DD)率明顯用了PS後低很多.然而仔細端詳這三條PC,不知道有沒有人
跟我有一樣的感覺,條列如下:
(i)PC1的走勢是整體來說一路遞增,但PC2和PC3,有近三分之二的時間獲利是停
滯不前的.這對投資人的心態上是一個很大的考驗.假如我們練就了沉穩的心
法,或許這還不是最大的問題,但是從PC線型本身的"形態"來看,PC2和PC3直覺
來看並不優於PC1,當然這說法很不科學,所以或許v妹可以分享您的PC數值給
有興趣的網友,一起用一些定量的方法分析一下,搞不好會有驚奇的發現.
(ii)v妹特別強調了最近一個波段的交易DD,在PS的幫助下,小了很多.但是我
注意到了PC2和PC3的中段交易,有明顯的大DD,肉眼上看去,PC2和PC3在DD
方面是明顯劣於PC1的.但是由於v妹只秀出了不到一年的回測結果,交易次
數只有30次,如果能有更長的回測結果,更有助我們判定三條PC間的優勝劣敗.
以上供大家參考.
※ 引述《vedel (vedel)》之銘言：
: 鍵盤小妹大概有概念了@@",P=W/風險值;
: 回測今年如圖,基本系統30min均線,多空對翻無停損
: http://PPT.cc/TeU0
: 第一為單口進出,最近這波回吐率有82%
: 中間為單口與加碼單,加碼時機為進場拉開200點加碼,加碼兩次,最大加到3口;回吐率40%
: 第三為單口與加碼單,時機同上,加碼兩次;口數計算為W/ATR;回吐率28%
: 口數變動如下:
: http://PPT.cc/8R4y
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 174.63.82.35
1F：推 UltraSeven:你可以把即時的獲利曲線畫上技術指標做分析啊 不就得了 09/09 01:04
2F：→ UltraSeven:說真的 這觀念我以前就自己想出來了 也不是很難的東西 09/09 01:05
3F：→ ETHZ:有這想法不難,但該怎麼運好的好,並不簡單!恭喜你找到好方法 09/09 01:11