其實我看不太懂(捂臉) 然後先要定義甚麼叫做相似的走勢 我數學程度大概就到微積分吧 而且就差不多那樣 我"個人認為"你要做出這種模型先要定義甚麼叫做相似走勢 有時候相似走勢相似的只有眼睛看相似 例如: a股票根b股票前十根分鐘K線一模一樣 但是有時候你只要把K線的起始時間往後調幾秒 K線就不一樣了例如原本的a股的K線是9:00:00開始畫 你把它調成9:00:05開始畫 a跟b長得就不一樣了... 然後市場的微觀動力學 多微觀?.....是指每一個tick了話 那實在太簡單了 就是那瞬間買單跟賣單的力道而已 應該說所有商品跌就不過是買方跟賣方的力道而已 不管週期長短都一樣 我個人也比較傾向於市場無法預測 你要跑模型來跑出可以賺錢的方式 那很多程式交易都做得到 我比較不懂你到底要的是甚麼? 我想版友也不懂 你應該說明的清楚一點 而不是有同好丟書單 你就說終於有人看懂了(我還是不懂) ※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言： : ※ 引述《AboveTheRim (尚未通過身分認證 )》之銘言： : : 主要是投資者的群眾行為背後的邏輯一致吧 : : 但是這就面臨雞生蛋還是蛋生雞的問題 : : 走勢的複製何時開始? : : 又這是複製哪一段的走勢? : : 如果我今天知道是漲盤 : : 那我當然做多 : : 但是問題就是我不知道今天是否是漲盤 : : 不管是程式交易或主觀交易 : : 都會有一些side refernce來做漲跌判斷的徵兆 : : 而最大的問題是這些side reference也是有時管用有時卻不管用 : : 如果都是stochastic的情況下 : : 押單邊下注的玩法就三不五時賺 : : 但是也三不五時賠 : : 難長期獲勝 : : 只是花時間在市場中找樂子而已 : 我的原PO一直強調,並非是要用走勢的相似性來做交易的依據,而是要探究這 : "非偶然相似性"背後的原理,這個原理可以讓我們看清市場微觀的動力學,進一 : 步可以幫助我們開發賺大錢的交易系統,其中一個方向就是我提到的那個簡易 : 模型.以及如何運用模型跑出的結果,幫助決策. : : 這個假設有點為反邏輯 : : 8個人空 3個人多 如果每個人下單的量都一樣大 : : 以市場供需原則來看 : : 賣方壓力大很多 : : 這樣成交的股價走跌勢吧 : : 所以隔天的行情比較有可能是-1 : 您誤解了這個假設,所以才認為它違反直覺,這個模型是建構在市場上多數是輸家的巨 : 觀現象,然後用其模擬微觀的行為.我舉例的8人"看"空,3人"看"多,並不代表真的是8:3 : 的多空量.因為我從沒說"每個人下單的量要一樣大".這只是反應市場要往少數人"看" : 的方向走.那少數人是市場的贏家,且贏家隨時可能會換人.這是一門不太簡單的東西, : 雖然我試著用簡單的方式說明,但是版面有限,一來一往也很難馬上解釋清楚.我只是先 : 整個說出一個方向,讓大家知道有這玩意兒,剩下的讓有興趣的人去挖吧. : : 這個可以簡單的實現 : : 就是類似stock板的賭盤 : : 賭隔天的大盤漲還跌 : : 看封盤的下注來看投資者對明天盤勢的預期 : 這可一點都不簡單,網路上已經有很多統計多空投票的網站,但是其準度並不好,原因 : 是投票的人可能手上沒單或部位很少,真正有大部位的人根本不會去投票,而且,很多 : 人根本不誠實投票.賭盤也是同樣的情形,請問用P幣賭,who cares? : : 還有更簡單可以拿來當這類型的指標的 : : 就是bid-ask上下五檔 : : 而且還是realtime updating : 上下五檔的Bid-Ask量是大家都能看的到的資訊,我相信很多人應該在用它開發交易系統, : 人外有人,或許有人用它賺大錢,但我個人並不認為這樣的資訊有用,理由如下: : 假設目前最佳買價是7000,最佳賣價是7001,請問這樣如何成交?7000不等於7001,交易所 : 是不可能讓這筆交易搓合成功的.我們看到的成交價,是有人在此刻願意用"市價"單買進 : 或賣出,才會產生7001的成交價(市價買了最佳賣價的單,外盤成交),或是成交7000(市價 : 賣了最佳買價的單,內盤成交).因此成交價的波動正是決定於當下有多少市價單掛出. : 但可惜"市價單"都是馬上成交,交易所就無法揭示這樣的資訊.當下有多少市價單的資訊, : 是最棒的內褲線,有誰能有這樣的訊息,就發了!但大概也只有交易所的電腦自己知道. -- How you fail will determine how you succeed. --

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