作者sheehan (喝哈哈)
看板Trading
標題Re: [心得] 價差交易 01
時間Mon Jul 15 12:13:33 2013
※ 引述《tallan (OsO)》之銘言：
: 前面有提到，spread trade是我認為robust的模型之一。
這邊提到的spread trade 我相信很多人看了都霧煞煞
不知道是表達能力的問題還是這東西真的很困難
但如果一件事情說的不清不楚相信很多人都很不甘心
不清不楚的並不算是分享 那與其這樣還倒不如不要分享
不知道您說的spread是甚麼
這邊我就直接問了 就兩個問題
價差是兩件商品的價差 那您指的是哪兩件商品的價差? 因為您提到多市場也能使用
那這樣的價差最主要的功能是做甚麼 是直接拿來當成一個新的商品 還是拿來當濾網?
: 平常我們在討論程式交易的參數時，都會跑個最佳化
: 然後找出高原參數，讓選出來的參數，附近的參數績效不會突然大帳滑落
: 然後恭喜你找到 "10"搭配"20"是個合理的參數，然後你會附與它一個理由
: 讓自己覺的很合理，當然套到不同的市場，嗯....可能是"20" 和"40"
: 你會說這個市場的特性周期要看比較長。
: 然後，做價差的人，你會發現測起來的參數就是一大片平原
: 這個代表的意思是：你想多賺點，就做頻繁點，不想多賺，那就放長一點
: 然後你會發現它套到別的市場也長這樣。
: 做久了，你可能會發現，很多事很明顯，根本不需要回測
: 最後，要像1那樣找參數，我也有在做，它沒有不好，只是有更好更合理的東西，排在
: 前面。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.34.79.58
※ 編輯: sheehan 來自: 114.34.79.58 (07/15 12:14)
1F：→ Allenguy:對沖交易 07/15 12:15
2F：→ sheehan:對沖交易 可以用MC回測? MC的回測報表可以出現兩種商品? 07/15 12:16
3F：推 qngu86:先作外部處理，把商品A 數據 - 商品b 數據 再餵給mc 07/15 13:16
4F：→ sheehan:數據的部分採用兩種商品當然可以 但是交易部位MC是不允許 07/15 13:25
5F：→ sheehan:有複數以上商品的 07/15 13:25
6F：→ sheehan:這樣根本就不能叫做對沖交易啊? 07/15 13:25
7F：推 h6u4:你這樣問得這麼詳細以後大大們都不分享了怎麼辦啊 07/15 13:36
8F：→ sheehan:分享這種不清不楚的東西 是有特殊目的吧 07/15 13:43
9F：→ sheehan:我問的東西只是最基本的吧 連這種都不講清楚 那根本白講 07/15 13:43
10F：→ sheehan:連"價差" 是哪一種價差都沒說清楚 07/15 13:44
11F：推 kanx:我想交易部位的方式 可以用外部下單機克服, 但是MC的部位管理 07/15 13:53
12F：→ kanx:的好處 你就享受不到了 07/15 13:54
13F：推 are2:可是它裡面回測啊 都是單一商品的回測啊 那怎麼叫做價差交易 07/15 14:04
14F：→ are2:我說blog裡的回測 07/15 14:04
15F：→ are2:用外部下單機那個跟他的回測沒任何關係吧 07/15 14:04
16F：推 withoutw:我也蠻好奇的，他Blog裡有一篇"0711績效"，有一張價差停 07/15 14:18
17F：→ withoutw:利的圖，但看起來就是單純的方向交易，跟價差好像沒關係. 07/15 14:19
18F：推 are2:對啊 所以我也不覺得那是在價差套利 是看價差做單一方向 07/15 14:19
19F：→ are2:我當天來不及看到他的文件啦 但我猜所有人都看不懂 07/15 14:19
20F：→ are2:幾乎我去問人 大家都說 就價差套利啊 07/15 14:19
21F：→ are2:但仔細去看 tallen做得事情 大家的認知是不一樣的 07/15 14:20
22F：→ are2:所以我想這方面大家多有誤解 也請tallen大能出面仔細說明一翻 07/15 14:21
23F：推 MarketWizard:很配服大家的好奇心...搞懂了發篇文章分享一下(誤) 07/15 14:41
24F：→ MarketWizard:likesea聰明的話去影印店印個幾份,可以發個小財:)) 07/15 14:41
25F：推 Rudy:我有看懂也，多單就 Buy A Short B，空單就 Short A Buy B 07/15 14:54
26F：→ Rudy:回測商品要自己組，下單就透過dll，或是另外再開兩張圖 07/15 14:55
27F：推 ciccio:價差現在很少在套利的 大多人不就做強弱勢嗎??? 07/15 15:22
28F：→ ciccio:甚至有的根本不管有沒有相關性阿 XD 07/15 15:22
29F：→ ciccio:現在哪有這麼多利給你套 都麻假的 說是套利實際在做方向 07/15 15:25
30F：→ ciccio:(我對套利的定義比較嚴格 單子成交後鎖住的價差無風險才是) 07/15 15:25
31F：→ ciccio:(套利 除了利率風險) 07/15 15:25
32F：推 MarketWizard:對啊,名字好聽,說穿了還是一樣做單商品(合成的)方向 07/15 15:30
33F：→ MarketWizard:譬如作EUR跟GBP兩個非美的對鎖,不就跟作EURGBP一樣? 07/15 15:31
34F：→ MarketWizard:說drawdown會小,還是一句話會不會爆看你膽大不大 07/15 15:32
35F：→ MarketWizard:膽小的人一定活的久,膽子大的就拼八字硬不硬好了 07/15 15:32
36F：噓 ciccio:這讓我想到以前有人說EUR CHF這商品很stable 結果前年 07/15 15:36
37F：→ ciccio:SNB一晚就讓一堆人爆炸 XDDDDDDD 07/15 15:36
38F：推 MarketWizard:以前東工所汽燃油跨月價差也是偶爾來次一局爆.爽的很 07/15 15:40
39F：推 magicman:有人說損益數字有50的數字 該不會是做op的多空頭價差吧 07/15 16:32
40F：推 are2:恩 這種作法確實不算套利 是強弱勢 07/15 17:11
41F：推 h6u4:tallan大一開始就沒說是套利啊 07/15 17:22
42F：推 h6u4:tallan的部落格有寫要做幾百種的價差 所以祕訣應該是選商品 07/15 17:30
43F：→ Allenguy:簡單說是在做資金流方向 譬如有大資金買日本空台指 07/15 18:05
44F：→ Allenguy:操作的就是從台幣轉往日幣的資金流趨勢 07/15 18:05
45F：→ Allenguy:類股輪動也是資金流趨勢之一 07/15 18:10
46F：推 h6u4:剛剛把tallan大大的聖杯po在板上, 結果版主大大叫我刪文T_T 07/15 21:36
47F：推 h6u4:真是太黑暗了 果然賺錢的法寶都不能po出來嗎 07/15 21:39
48F：推 chiefchief:可以站內信參考一下嗎~~~感謝!!!! 07/15 21:44
49F：推 Casval:請問是什麼東西不給貼？ 07/15 22:01
50F：噓 ciccio:那真的是賺錢的聖杯 潮爽DER 07/15 22:01
51F：噓 h6u4:版主都警告我惹 所以站內信給我我也不會說der 07/15 22:07
52F：推 Casval:噗 07/15 22:08
53F：推 fantasywing:那就趕快出書拿來賣,不過要留一手 07/15 22:18
54F：推 are2:一本要15萬 買不起 07/15 22:21
55F：推 fantasywing:希望有勇者PO出來造福大眾XD 07/15 22:24
56F：推 Casval:有勇者! ( ￣□￣)/敬禮!<(￣ㄧ￣)<(￣︹￣ ) 07/15 22:43
57F：推 rupcj8:我也想知道到底是什麼 囧 07/15 23:17
58F：推 h6u4:每個交易員的心中都有一座美髮聖杯: 出書 上電視 開課 07/16 00:32
59F：推 Genki626:在下聖盃獵人 聽聞此處有聖盃橫空出世 請h6u4大飛鴿傳書 07/16 00:42
60F：推 h6u4:我不是已經寫出來了嗎 七字箴言 字字珠璣 07/16 00:43
61F：推 Genki626:此聖盃100%為真 無懈可擊！ 07/16 00:47
62F：推 MarketWizard:等等,我好像漏了個重點,15萬的什麼? 07/16 04:02
63F：推 rup640316:15萬一本~已售完~請等再版! 07/16 09:30
64F：推 fantasywing:靠邀,所以當初那篇就是在賣文章喔,賣15萬? 07/16 09:54
65F：推 are2:他說的PZ就不是PZ 損益曲線拉回加碼哪裡叫做PZ 07/16 10:48
66F：推 Rudy:損益曲線拉回加碼，附帶有嚴重的生存者偏差~~~~ 07/16 11:01
67F：推 are2:哈哈 對啊 不然拿個烙賽的策略去測看看 只會更烙賽 07/16 11:21
68F：推 h6u4:看來這回合 E老團隊又贏惹 07/16 11:23
69F：推 Genki626:E老在蟻洞修行中，別吵到他！ 他會帶全新的武功回來的 07/16 11:32
70F：推 are2:GGGo 念起來超順的 記得每天收盤後都要說聲GG唷 07/16 13:35
71F：推 h6u4: Genki626:一起做個備份好了 07/16 15:35
72F：推 Genki626:我還以為E老會學什麼新的武功，原來是在整理我的經典語錄 07/16 15:53
73F：推 Genki626:E老女兒不是剛出生嗎 多花時間錄成長DV給孩子以後紀念吧 07/16 15:55
74F：推 h6u4:E老在哪? 07/16 16:10
75F：推 Genki626:h6u4大等下E老說你跟我一搭一唱，也罵你是__就不好了 07/16 17:01
76F：推 h6u4:安啦 我賭E老不會再出來了 頂多換個id重起爐灶 07/16 17:38
77F：→ h6u4:要是E老再出來 我就... 跟蟻神的單讓自己被巴死 07/16 17:39
78F：推 fantasywing:結果發現:E老就是蟻神 07/16 18:11
79F：推 are2:樓上幾位離題了 人都被桶了還落井下石 不怕被桶嗎 07/16 18:33
80F：推 h6u4:原來元氣大也被桶惹 剛剛沒看到說 07/16 18:45
81F：→ stasis:h6u4拍謝啦 你知道的 07/16 18:46
82F：推 Genki626:are2大你若是想酸我 就酸徹底一點好嗎？ 明人不說暗話 07/16 18:48
83F：推 Genki626:且E老在本版逢PZ必反 説要分享又畏畏縮縮是否可視為鬧版? 07/16 18:51
84F：推 Genki626:你在這推GGo OP那也推GGo 你若是想說G狗不必這樣大費周章 07/16 18:58
85F：→ Genki626:而且也太過矯情了 07/16 19:01
86F：推 ETHZ:這裏的版主給大家很自由的發言空間,但各位推文還是請自重: 07/16 19:30
87F：→ ETHZ:二、使用本版請注意：2. 請注意發文禮貌。 07/16 19:30
88F：推 ETHZ:h6u4,我為什麼要換id?難得沒人用ETHZ金字招牌當id,我會永久的 07/16 19:35
89F：→ ETHZ:用下去,並繼續在PTT喇滴賽! 07/16 19:35
90F：→ Genki626:這不是最~~有禮貌的E老嗎？^_^ 07/16 19:36
91F：推 Genki626:那我也要提醒E老,酸人不會被告但是罵人狗可是會被告的喔 07/16 19:39
92F：推 h6u4:元氣大別氣啦 大家和氣生財啦 07/16 20:25
93F：推 harry901:酸人還是會有問題的 並不是沒有前例 07/16 20:37
94F：推 harry901:看過酸到忘我的推文結果用字太OVER就吃官司了~_~ 07/16 20:39
95F：推 are2:我沒再酸啊 純粹是想到梗而已 不好笑的話我說拍勢啦 07/16 21:16
96F：→ are2:只是覺得有沒有賺錢各自的事啦 又不會分我一毛 07/16 21:17
97F：推 ETHZ:老實說,我對先前被激怒失言罵了網友白癡的話語的行為而被水桶 07/16 21:20
98F：→ ETHZ:我覺得我是該接受違反版規的懲罰.至於有版友檢舉某人,我認為 07/16 21:21
99F：→ ETHZ:這也相當公平.OP版大的處理應該可以還給OP版一個健康的討論空 07/16 21:23
100F：推 are2:我說實在的 這篇文的主題跟推文到您那邊就整個離題了 07/16 21:25
101F：→ ETHZ:間!至於喜歡酸人,遊走於版規邊緣,騁一時口舌之快的版友請自重 07/16 21:25
102F：→ ETHZ:是耶,離題惹. 07/16 21:26
103F：→ are2:還不是跳到暗酸人那邊去 那你要怎麼讓別人閉嘴 07/16 21:26
104F：推 ETHZ:回題到價差交易:價差"spread"是指同商品不同月份的價差或是 07/16 21:29
105F：→ ETHZ:不同商品,但是同質性很高的商品,比方說不同外幣間的匯差 07/16 21:31
106F：推 Genki626:OK! are2大抱歉 是我誤會你了<(_ _)> 失禮 07/16 21:37
107F：→ Genki626:至於人為什麼好端端的會被酸？ 這背後有很多原因可以探討 07/16 21:42
108F：推 fantasywing:AUD/NZD算嗎?EUR/GBP算嗎? 07/16 21:46
109F：噓 ciccio:做價差 到最後變的 同質性 未必要高 其實那correlation有時 07/16 22:05
110F：→ ciccio:會看到交易員拿來只是自爽用的 XD 07/16 22:05
111F：推 are2:又回到主題了 翠頂板真是神奇 07/16 22:43
112F：推 fantasywing:討論的主題上沖下洗,最後還是回到均線 07/16 23:07
113F：推 MarketWizard:那我離題一下,請問15萬一本的內容是啥?XD 07/16 23:22
114F：推 h6u4:就是tallan大大的robust聖杯啊 07/16 23:28
115F：推 h6u4:我也好想開課喔 可是我都亂做 不知該跟學員說啥 07/16 23:38
116F：推 blackboom:亂做就負責講心法 或是用波浪理論唬爛就可以了 07/17 00:08
117F：推 RedFireE:原來大ET跑來這續戰啦 XD 07/17 06:36
118F：推 h6u4:蟻神要不要也來開課? 07/17 07:39
119F：推 RedFireE:開啥課啊？ 07/17 08:21
120F：推 h6u4:交易課程啊 蟻神粉絲這麼多 一個人收15萬 就有幾千萬哩 07/17 08:36
121F：推 circle666:請客啦！錢都給你賺走，好歹給我頓飯錢吧 07/17 08:38
122F：噓 h6u4:原來陳小花就是凌波大大 我嚇到惹 07/19 01:00
123F：推 ETHZ:現在才花現,有點晚惹~ 07/19 01:02
124F：推 h6u4:原來E老之前一直在酸cocoin貼單的人 就是在酸凌波大大 07/19 01:12
125F：推 h6u4:rical應該就是r2大大吧 07/19 01:14
126F：推 pou:@@ 07/19 01:20
127F：推 yuting0103:還不快來加入討論 07/19 01:21
128F：推 ETHZ:h6u4,真的冤枉!我那不是酸,更不是講陳小花,我是直接講很多明 07/19 02:07
129F：推 pou:看了凌波大的詳細說明 我終於搞懂原來關鍵在那個 Z 07/19 02:07
130F：→ pou:所以癥結點在那個 Z 也就是濾網的原因造成兩邊想法差異 07/19 02:09
131F：→ ETHZ:明明沒幾筆交易,績效也普普,但很愛貼單的coco-in會員. 07/19 02:10
132F：→ ETHZ:系統性的PO單/訊號,是值得鼓勵的,我一點意見也沒. 07/19 02:11
133F：推 are2:我今天晚上在研究tallen大給的價差資料 還蠻有趣的耶 07/19 02:56
134F：→ are2:大概知道這個做法的出發點是怎樣 解了一個謎團 07/19 02:57
135F：推 are2:難怪tallen大要一直強調MC專業版 因為完全符合需求 07/19 03:04
136F：推 Casval:原理應該都相同吧？ 07/19 08:20
137F：推 Genki626:至少人家敢PO嘛~~~XDDD 積效普普再改進就好了 07/19 09:31
138F：→ rupcj8:我要來這邊推E老惹 E老說多單抱四天到禮拜三 準喔~ 07/19 10:44
139F：推 Genki626:給E老個讚！ GJ 07/19 12:28
140F：推 are2:G跟E要河蟹了嗎 奇異啊 07/19 12:36
141F：→ rupcj8:可喜可賀可喜可賀 07/19 12:45
142F：推 Genki626:GEE GEE GEE GEE 北北北北！ 07/19 12:47
143F：推 Genki626:E老這次真的準啊！ 07/19 12:49
144F：推 are2:GEE 還包含火蟻 火蟻也準準的唷 07/19 13:28
145F：推 ETHZ:請把E放前面,EGG好點...EGG EGG 醫GG..... 07/19 22:05
146F：→ NNGG: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 12:31