作者RedFireE (厚厲害ㄟ紅火蟻)
看板Trading
標題Re: [閒聊] 紅火蟻投資團隊解密
時間Tue Oct 1 11:08:09 2013
關於禮拜天的投資團隊說明會，有幾點想跟大家討論一下~
1.火蟻系統的pf=1.3（正確來說應該是1.37啦，海底E來參加沒認真記喔 XD）
有些人覺得這值過低，網路上可搜尋到的教學文章也說pf值最好大於2才是好系統
當然太高是有最佳化過頭的嫌疑，想知道大家怎麼看待這個數字
會當成判斷系統的主要數字嗎?
2.火蟻系統的MDD出現在2009年超過本金的100%
2009年結算虧損近70%，與市場眾多程式交易"高手"相比，這樣的數字顯然遜色很多
但MDD較小的系統就是比較好的系統嗎?
以上兩個觀念問題想跟大家討論，請大家不吝分享心得。
我先說說我的想法，在我認為越單純的系統(參數越少)往往回測績效普通
我們的系統就是屬於這種，但由於單純，系統失效的情況在未來會降低
況且在程式交易"高手"普及的2013年
改改參數加些條件跑出pf值3以上的系統顯然不是難事。
我自己認為pf值最大的功能就是用來判斷有沒有小於1... XDDD
※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言：
: 今天去了火蟻的投資團隊說明會
: 稍微簡單說明一下今天的重點:
: 1. 寫web crawler去爬 聚財網 玩股網 PTT stock facebook 阿斯匹靈等等討論區的資料
: 2. 平均每天會有3000筆資料
: 3. 把每個帳號的發言斷句以後 (有前人研發好的中文斷句系統)
: 4. 把關鍵詞語 mapping成一個情緒指數 (用的是libSVM)
: 5. 根據這個情緒指數直接去trade
: 關於系統的績效呢...
: a. 回測資料從2008年6月開始 總共交易800多次
: b. 資料是從2010年開始收集的
: c. 以20k美元為本金 2008年開始每年的績效是
: +89.6% -69.8% 145.5% 63.0% 68.0% 28.2%
: (圖我就不po了... 大家自己想像)
: d. MDD就是2009年 連虧7個月20k
: 就我個人的看法...
: 績效圖看起來有點悲劇 MDD過大
: 不過火蟻團隊給了一個蠻有意思的說法:
: 2008年崩盤以後 散戶都被殺出場
: 在討論區活下來繼續po文的 都是賺錢的散戶
: 跟他們對做反而會虧錢
: 聽起來還蠻有道理的
: 不過我認為這個系統還有點太粗糙
: 直接拿算出來的值去trade 可能不是個好主意
: 所以希望火蟻可以提供系統的歷史資料來讓人做點不同的嘗試
: 我後來因為要回家顧小孩 所以就先中離了
: 結果在門口遇到跟我一樣中離的Wulala大大
: 聽說ET大已經回台灣了 那可以來辦一下2900宴嗎? XXXDDD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.243.248.250
1F：→ pou:你實單也沒用超過一年 如何證明會比回測十年的藝術品有用？ 10/01 11:18
2F：→ Allenguy:有系統能跑十年的嗎?? 10/01 11:30
3F：→ Allenguy:阿 有 低於5000買 高於8000賣 這系統能跑三十年XDDD 10/01 11:31
4F：→ h6u4:跑10年要不是賺到飽開始炒房 就是賠到脫褲 10/01 11:32
5F：推 chiefchief:MDD 70% .......... 10/01 12:57
6F：推 magicman:那應該只是對不懂程式的會員的行銷手法 你把本金放大三倍 10/01 12:59
7F：→ magicman:或口數縮小1/3就便可接受的虧損% 只是獲利%就不夠驚人 10/01 13:00
8F：→ magicman:畢竟召會員主要還是要找門外漢或半瓶水 懂太多也不會加入 10/01 13:01
9F：推 magicman:本金不大的新手很多都是冒過度風險靠一開始不遇到MDD的運 10/01 13:05
10F：→ magicman:氣爬起來的 賺到後就算踢到鐵板在反省進化才能繼續坐大 10/01 13:06
11F：→ magicman:所以E老喜歡稱之為隨機致富阿 10/01 13:07
12F：→ ciccio:沒有一開始的運氣 哪有起來的那天 (茶) 10/01 13:13
13F：推 are2:因為新加坡沒有"小摩台" 資金要20k鎂對新手來說已經很大了@@ 10/01 13:21
14F：推 h6u4:E老表示: 在座的各位 都是____ 10/01 13:23
15F：推 magicman:不否認 翻起來的關鍵年度確實是靠運氣 10/01 13:29
16F：噓 Genki626:十八銅人 10/01 13:42
17F：推 h6u4: 元氣散 10/01 14:10
18F：推 Genki626:1好奇coco-in居然有高手能通過E老非隨機致富的檢驗 10/01 15:23
19F：→ RedFireE:要把本金放大三倍來做也很ok啊...個人選擇而已... 10/01 16:40
20F：→ RedFireE:20k鎂只是對目前這時進場建議的保守數字而已 10/01 16:41
21F：→ RedFireE:h6u4講出重點啦 如果這系統已經跑十年實單 10/01 16:41
22F：→ RedFireE:績效如同現在這樣...那我何必在這裡呢 ㄎㄎ 10/01 16:42
23F：推 HiddenWave:如果用實單 你們第二年就已經出局了 如果像你說的放大 10/01 16:53
24F：→ HiddenWave:三倍績效全部除以3 以2萬鎂來說這績效真的很普通不騙你 10/01 16:53
25F：→ HiddenWave:感覺是不甘心研究的心血白費硬要推出 研究本來就是不一 10/01 16:53
26F：→ HiddenWave:定會有成果 時間跟錢都要丟水裡的好嗎... 10/01 16:53
27F：噓 peter0208:最大的問題是擦鞋童也有賺錢的時候，你進巿場的時間應 10/01 16:56
28F：→ RedFireE:用實單從頭開始的話第二年不會出局啊 XD 10/01 18:24
29F：→ RedFireE:隱波大是不是誤會什麼了？ 10/01 18:24
30F：推 h6u4:嗨燈餵是說回測看到08年績效很威 09年進場 立刻破產 10/01 18:46
31F：推 Genki626:蟻神想要放大三倍就把自己染成紅色 頭上插隻角就好啦 10/01 19:04
32F：→ RedFireE:是這樣啊 不過我們不會看一年回測績效就進場啊 XDDD 10/01 19:27
33F：推 kilrow:很好呀，很強的交易信念，程式交易就是要"輸得起才贏了" 10/01 20:36
34F：→ kilrow:只是小弟不懂投資團隊的意思是要集資投資人的錢來跑 10/01 20:37
35F：→ kilrow:這個策略的意思嗎? 一般人如果連續七個月都沒獲利，就好像 10/01 20:38
36F：→ kilrow:上班連續七個月，老闆都不給你薪水一樣。心理壓力會大些 10/01 20:38
37F：→ kilrow:可是如果是聽完說明會，要拿錢來投資的，就是上面講得那樣 10/01 20:39
38F：→ kilrow:"輸得起才贏得了" 當然，可能小弟不甚了解，所以見諒了 10/01 20:40
39F：→ ciccio:真的超有信心 穩定賺錢 哪需要集資 10/01 20:42
40F：推 kilrow:不過說真的，這個想法不錯，去抓關鍵字來判斷進場 10/01 20:48
41F：→ kilrow:只是最後一句"改改參數加加條件"相信一定有嘗試過，只是 10/01 20:51
42F：→ kilrow:最後沒這麼做得原因小弟也猜不透呀。但在商言商的話， 10/01 20:52
43F：→ kilrow:應該是這麼做才會更有有吸引力才是。 10/01 20:52
44F：→ RedFireE:因為我們最終還是要靠交易賺錢... 10/01 20:59
45F：→ RedFireE:而不是靠漂亮的假績效去賣系統賺錢... XD 10/01 21:00
46F：→ RedFireE:所以我們才用合作模式 不是一般純賣系統的方式 10/01 21:02
47F：→ RedFireE:至於我們有沒有信心這問題回答過很多次了 10/01 21:06
48F：→ HiddenWave:本來不回了.. 你是認真覺得..虧100%是小事嗎= = 10/01 21:06
49F：→ HiddenWave:你們資金不多 6年賺300%也沒多少吧 勢必要找資金? 10/01 21:06
50F：→ RedFireE:我們就是本金不大 想擴大本金才這樣做 10/01 21:07
51F：→ HiddenWave:如果拿到幾千萬 好死不死遇到09年那情況..祝你好運@_@ 10/01 21:07
52F：→ RedFireE:如果本金夠大 也不會在這啦 XD 10/01 21:07
53F：→ HiddenWave:6年就有1年會虧100%以上 難怪找不到資金啊 10/01 21:09
54F：→ RedFireE:感謝隱波大的關心 我想幾千萬資金的金主風控會很嚴 10/01 21:10
55F：→ RedFireE:自然會降低槓桿去操作 幾千萬只要平均有個20%就很威啦 XD 10/01 21:11
56F：→ RedFireE:也是有人來接洽過合作 不過細節沒共識就沒接了... 10/01 21:13
57F：推 magicman:他召的會員都奈米戶居多 當然要敢衝才有機會翻身 10/01 21:14
58F：→ RedFireE:資金挑人操作 我們也怕接到麻煩的資金啊... 10/01 21:15
59F：推 Wulalaa:基本上 我還是相信火蟻的誠懇... 因為有看到本人 10/01 21:15
60F：→ magicman:月費付500 很容易召到一對奈米戶 當然要衝衝衝 10/01 21:16
61F：→ Wulalaa:雖然我內心 一直想著太晚 沒位置 坐 又會塞車才離場 10/01 21:16
62F：→ magicman:就算遇到MDD 再存幾年就有了 不衝怎麼翻身 10/01 21:18
63F：→ RedFireE:烏拉拉你有聽完啊 XD 10/01 21:19
64F：→ RedFireE:後面都是討論發問跟大家吃點心時間了~ 10/01 21:19
65F：→ RedFireE:預設20k起始資金也講過幾遍了... 10/01 21:20
66F：→ RedFireE:主要是看不同開始進場時間點去調整的 10/01 21:20
67F：→ RedFireE:不是要讓大家衝衝衝去賭的啊... 10/01 21:21
68F：→ kilrow:非常好呀，會開說明會一定做好萬全準備了。感謝蟻神願意放 10/01 21:24
69F：→ kilrow:上來PTT跟大家討論 10/01 21:24
70F：→ kilrow:小弟已經混淆了，是該祝蟻神生意興榮還是策略績效穩定呢? 10/01 21:27
71F：→ kilrow:加油吧，一定可以的~~ 10/01 21:28
72F：推 magicman:版上很多神明也靠衝衝衝翻起來的阿 敢衝強運才成佛 10/01 21:34
73F：推 h6u4:板上神明明明就是靠 部落格 出書 上電視 開課 才翻起來der 10/01 22:31
74F：推 Genki626:髮藝又得獎 學費要漲價了 要剃頭的手腳要快喔 10/01 22:33
75F：→ ciccio:你要資金 也是要資金到手後就要先賺 不然也是GG 10/01 22:44
76F：→ ciccio:其實操別人的錢跟賭一把一樣啦 10/01 22:45
77F：→ ciccio:你應該不是要考慮MDD 而是如何用自己最小的錢 10/01 22:46
78F：→ ciccio:衝一筆 10/01 22:46
79F：→ ciccio:而且你以為操別人的錢 不是自營的那種 賠掉沒事? 10/01 22:47
80F：→ ciccio:那種其實才最麻煩 你假如這麼有信心 我教你 10/01 22:48
81F：→ ciccio:你自己拿500萬出來 跟去找公司說 包底讓你操5000萬 10/01 22:48
82F：→ ciccio:反正前面10%先賠你的 10/01 22:48
83F：→ ciccio:馬上幫你找到資金來源了 :D 10/01 22:48
84F：推 h6u4:有這麼簡單嗎? 那賺的要怎麼分? 10/01 22:54
85F：→ ciccio:通常包底都是對分 10/01 22:58
86F：→ ciccio:美國也有這種的 以前在CBOT就看到好幾家這種的 10/01 22:59
87F：推 h6u4:這也太好賺惹吧 賺錢對分 賠錢我賠10% 10/01 23:06
88F：→ h6u4:那我就把錢拿去allin就好惹 10/01 23:07
89F：→ h6u4:應該每個月還是每年有績效要求吧 10/01 23:08
90F：→ drumsets:這種應該10%賠掉就把錢抽掉了 ??? 10/01 23:13
91F：推 Genki626:先說好喔 10%賠掉我就要抽掉你的淫根囉！ 啾咪^_< 10/01 23:14
92F：噓 ciccio:對 賠10%錢就抽掉 所以金主無損失 都是賠你的 10/01 23:16
93F：→ ciccio:所以才叫包底阿 XD 10/01 23:16
94F：→ ciccio:沒有所謂績效要求阿 只要不要賠到他的錢 他就等年底看要不 10/01 23:16
95F：→ ciccio:要繼續投你阿 XDDDD 10/01 23:16
96F：噓 h6u4:沒賠到他的 那他根本就沒出到錢啊 期貨都槓桿交易 10/01 23:19
97F：→ h6u4:都虧我的 那幹嘛跟他借 10/01 23:19
98F：→ HiddenWave:他的意思是說 自己有500 然後去操別人的5000 賺的對分 10/01 23:21
99F：→ HiddenWave:賠的算交易者的 雖然是對分 可是資金是10倍 所以交易者 10/01 23:21
100F：→ HiddenWave:能賺錢的話 獲利速度就是只用原本的500的5倍 10/01 23:21
101F：噓 h6u4:我有500 不槓桿的話可以賺50 自己開10倍槓桿 賺500 爆倉全賠 10/01 23:24
102F：→ h6u4:跟他借5000 賺500只能分250 爆倉還是全賠 10/01 23:25
103F：→ h6u4:這樣我借錢要幹啥? 做功德? 10/01 23:26
104F：→ HiddenWave:同樣的交易策略槓桿放10倍可能很快保證金就不夠了@@ 10/01 23:26
105F：噓 ciccio:保證金使用阿 有的多商品交易很吃保證金 10/01 23:28
106F：推 h6u4:那不如跟銀行借信貸 200萬一年利息不到5% 10/01 23:30
107F：噓 ciccio:上千萬的話 要抵押吧? 10/01 23:34
108F：推 h6u4:等等 我突破盲點惹 10/01 23:41
109F：→ h6u4:借5000萬 開好幾個帳戶多策略互相對作 虧的手續費算我的 10/01 23:42
110F：→ h6u4:最後沒賺錢 金主也沒得抽頭 10/01 23:42
111F：→ h6u4:但是我就可以拿大賺的某個帳戶出來開課 10/01 23:43
112F：→ h6u4:要做到這招 不找金主借錢真der辦不到 10/01 23:44
113F：推 magicman:惟一好處就是一定要多商品留倉 把留倉反向跳空 10/02 00:31
114F：→ magicman:鎖死的暴倉風險轉嫁給金主 10/02 00:31
115F：→ magicman:錯了 應該是要像yu的單商品PZ留倉 轉嫁暴倉風險 10/02 00:34
116F：推 cobrasgo:200萬的信貸要保人或抵押吧，除非你年薪超高 10/02 00:38
117F：推 newZAU:系統不OK 也有人願意丟錢 這市場資金真好募集 10/02 01:08
118F：→ newZAU:pkboy說真的真是不錯 找比你弱的人 就夠了 10/02 01:08
119F：推 magicman:newZAU是ZAU的？ 10/02 09:56
120F：噓 ciccio:腥肉哥是肉哥的新ID 10/02 10:51
121F：噓 TTDEarl:好恐怖的MDD 超過100% 就算賺了100倍 遇一次就變負債!!!!! 10/02 16:12
122F：→ RedFireE:看起來不管怎麼說明就是有人不懂啊 XD 10/03 03:23
123F：→ HiddenWave:100%看起來很恐怖 你說資金大會降槓桿 那為什麼不一開 10/03 03:36
124F：→ HiddenWave:始就給人看降過的呢 就是因為這樣績效不好看嘛 看到數 10/03 03:36
125F：→ HiddenWave:字板在討論D3 你這就像是半成品的D3推出來給人付費公測 10/03 03:36
126F：→ HiddenWave:想當初我還當過追物流車的僵屍XD 10/03 03:36
127F：噓 ciccio:隱波 XDDDDDDDDDDDDD 10/03 08:15
128F：推 secret7710:推大家的真心話~真心人難得~(拍拍火蟻) 10/05 00:53
129F：→ RedFireE:感謝隱波大的建議 我們之後會列出低槓桿的績效給大家看 10/05 14:40
130F：→ RedFireE:其實以大資金來說績效也不會不好看 大資金要的報酬率不高 10/05 14:41
131F：→ RedFireE:我們只是用目前的狀況建議操作資金去回測績效而已 10/05 14:43
132F：→ RedFireE:話說當初D3我也當過在超商間遊蕩的喪屍呢 ㄎㄎ 10/05 14:44