※ 引述《lionandfish (夠廢才是來恩廢墟)》之銘言： : ※ 引述《super00 (......)》之銘言： : : 因為這是指數選擇權 但因缺乏好的套力工具 : : 於是都把他當作期權再操作~~ : : 這樣了嗎?? : 對喔瞭解，不像個股可以套利，換句話所以B/S模型在台選上參考價值不大吧. 恩 不是這麼說,而是到期前你要把"指數"部分用期貨價格代替~ 最後一天才以"指數價"結算 (如果有正負基差我想以跳動解決~) : 你的意思是期"貨"吧? ?? 期權阿~ 期貨選擇權~ 其實台灣有很多券商都還搞不懂 台選以指數為標地 有點網站還寫出"期權" -.- : 那台選和美國的指數選擇權有什麼特殊不一樣的地方嗎?美國的時間價值也這麼怪嗎 : 上個月我也注意到，大概都是快到期時才會出現這種怪現象 美國也是這樣? 快到期時極深價內的put才有可能出現負的時間價~理論上來說~ --

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