作者sakai (升天升天長生天)
看板money
標題Re: Black-Scholes
時間Tue Mar 12 18:54:27 2002
※ 引述《shinjun (清風 浮雲 陽)》之銘言：
: ※ 引述《cksf (保衛家鄉去)》之銘言：
: : 去看他們在JPE的paper比較快 ....
: : 想要了解全程 要看的東西就更多了...
: : 超玄的東西....
: 那可不可以請問一下什麼是JPE呢?
Journal of Political Economy 政治經濟期刊
當年 Black經過一番運算之後，導出一個偏微分方程式，
該方程式剛好是著名的熱傳導公式，其一般解由邱吉爾導出(Churchill,1963)。
Black 雖是物理學士與應數博士，不過不知道這個方程式早有一般解，
算了好久算不出來只好作罷，先擱在一旁。
後來在 MIT遇到 Scholes，兩人合作的結果終於寫出著名的選擇權論文。
1973年這篇論文刊登在 JPE上。
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