作者aoc760615 (腦殘大魔王)
看板CFP
標題[問題] 一些投資學的問題
時間Thu Mar 20 23:56:28 2008
解了很久還是算不出來 希望有高手能幫忙解題
甲公司股票的期望報酬率與報酬率標準差分別為８％與１０％；另外，乙公司股票的期望報酬率與報酬率標準差分別為１０％與２０％
（１）假設甲乙這兩種股票的報酬率相關係數值ｐ＝０，則由這兩種股票所組成的最低風險投資組合的期望報酬率為何？
（２）若兩種股票的報酬率相關係數值 ｐ＝－０．５ 則二種股票所組成的最低風險投資組合的期望報酬率為何？
判斷ａｂｃ三種股票，若未來經濟只有好與不好二種狀況，而其發生的機率各為５０％，資料如下：
經濟狀況好與不好發生機率皆為 ０．５ A股票報酬好的機率為１０％，不好為５％，
ｂ股票報酬 好５％ 不好 １０％ ， ｃ股票報酬 好 ４％ 不好８％
有一個投資組合ｐ；有４０％ A的股票，６０％ B的股票，問是要持有投資組合Ｐ 或是持有單一個股Ａ ？為什麼 ？
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◆ From: 123.193.207.115
1F：推 opqx:買股票這咪久 第一次知道他可以用這樣算的 03/21 00:14
2F：→ opqx:會不會跟真實世界差太多 這也太理想化了吧 03/21 00:14
3F：→ aoc760615:不好意思，小弟只是題目解不出來上來求助- - 03/21 00:23
4F：推 opqx:看到這個我也解不出來 抱歉阿不能給你幫助 03/21 01:01
5F：→ sam378081:你可以利用L下去解,設定MIN就可以解出來 03/23 18:58
6F：→ sam378081:第二題由於經濟好與不好機率相同所以所面臨的風險大智部 03/23 19:00