作者aoc760615 (脑残大魔王)
看板CFP
标题[问题] 一些投资学的问题
时间Thu Mar 20 23:56:28 2008
解了很久还是算不出来 希望有高手能帮忙解题
甲公司股票的期望报酬率与报酬率标准差分别为８％与１０％；另外，乙公司股票的期望报酬率与报酬率标准差分别为１０％与２０％
（１）假设甲乙这两种股票的报酬率相关系数值ｐ＝０，则由这两种股票所组成的最低风险投资组合的期望报酬率为何？
（２）若两种股票的报酬率相关系数值 ｐ＝－０．５ 则二种股票所组成的最低风险投资组合的期望报酬率为何？
判断ａｂｃ三种股票，若未来经济只有好与不好二种状况，而其发生的机率各为５０％，资料如下：
经济状况好与不好发生机率皆为 ０．５ A股票报酬好的机率为１０％，不好为５％，
ｂ股票报酬 好５％ 不好 １０％ ， ｃ股票报酬 好 ４％ 不好８％
有一个投资组合ｐ；有４０％ A的股票，６０％ B的股票，问是要持有投资组合Ｐ 或是持有单一个股Ａ ？为什麽 ？
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 123.193.207.115
1F：推 opqx:买股票这咪久 第一次知道他可以用这样算的 03/21 00:14
2F：→ opqx:会不会跟真实世界差太多 这也太理想化了吧 03/21 00:14
3F：→ aoc760615:不好意思，小弟只是题目解不出来上来求助- - 03/21 00:23
4F：推 opqx:看到这个我也解不出来 抱歉阿不能给你帮助 03/21 01:01
5F：→ sam378081:你可以利用L下去解,设定MIN就可以解出来 03/23 18:58
6F：→ sam378081:第二题由於经济好与不好机率相同所以所面临的风险大智部 03/23 19:00