作者H0NEYCAT ()
看板Economics
標題[請益] Fama-French理論的概要
時間Sat Mar 4 21:13:24 2006
被老闆要求讀這篇paper
The Cross-Section of Expected Stock Returns
Eugene F. Fama and Kenneth R. French
1992
拜託好心人告訴我
這篇文章大概在講些什麼
讀起來有個底
拜託了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.83.37
1F：→ Majestic:英文不好人生真的很慘...orz 努力地讀吧! 03/04 21:20
2F：→ Majestic:這篇的內容就如他paper標題所述，其餘的paper裡都很詳細 03/04 21:20
3F：推 KooLi:如果我沒記錯的話 一般的財管教科書應該都會有唷 03/04 21:22
4F：→ KooLi:可能會放在CAPM或APT後面那一章 03/04 21:23
5F：推 publius:論文念不懂，總是要自己來/找同學討論/找老師的...... 03/04 21:43
6F：→ keynescheng:Fama-French Three Factor Models 大學投資學課本有 03/04 22:05
7F：→ liton:這是個利用計量在做實證的paper..計量好的話應該就沒問題了 03/04 23:07
8F：推 Bentham:去讀 John Cochrane 2001 的 textbook, Ch. 9 & 12 03/05 00:01