作者H0NEYCAT ()
看板Economics
标题[请益] Fama-French理论的概要
时间Sat Mar 4 21:13:24 2006
被老板要求读这篇paper
The Cross-Section of Expected Stock Returns
Eugene F. Fama and Kenneth R. French
1992
拜托好心人告诉我
这篇文章大概在讲些什麽
读起来有个底
拜托了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.83.37
1F：→ Majestic:英文不好人生真的很惨...orz 努力地读吧! 03/04 21:20
2F：→ Majestic:这篇的内容就如他paper标题所述，其余的paper里都很详细 03/04 21:20
3F：推 KooLi:如果我没记错的话 一般的财管教科书应该都会有唷 03/04 21:22
4F：→ KooLi:可能会放在CAPM或APT後面那一章 03/04 21:23
5F：推 publius:论文念不懂，总是要自己来/找同学讨论/找老师的...... 03/04 21:43
6F：→ keynescheng:Fama-French Three Factor Models 大学投资学课本有 03/04 22:05
7F：→ liton:这是个利用计量在做实证的paper..计量好的话应该就没问题了 03/04 23:07
8F：推 Bentham:去读 John Cochrane 2001 的 textbook, Ch. 9 & 12 03/05 00:01