※ 引述《julesL ()》之銘言： : 在看賴景昌先生所著的總經 : 裡面有一段關於理性預期學派的觀念不是很了解 : 該文如下 : 經濟單位已經充分地運用他們所擁有的情報來做預測。就統計學的觀點而言， : 就是經濟單位無法由擁有的情報集合I(t-1)改善預期誤差，既預期誤差與他們所 : 擁有的情報集合I(t-1)是獨立的 : COV( Pt - t-1P^e(t) ， I(t-1) ) =0 : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ : 預期誤差 情報集合 : 關於這裡 : 我有三點不了解 : 1.為何經濟單位無法由擁有的情報集合I(t-1)改善預期誤差呢?? : (在直覺上無法了解) : 2.又It-1是屬於隨機項還是被給定的呢?(如簡迴歸中的解釋變數值) : 3.我知道 I(t-1)獨立預期誤差項時，COV=0，但是並不代表COV=0隱含I(t-1)獨立預期 : 誤差項(如A獨立B→Cov(A，B)=0，並不一定表示Cov(A，B)→A獨立B)，在此用cov : 表示此兩項互相獨立是否為不妥阿?? : 謝謝指教 I(t-1)就是使淨吃奶的力氣 所能收到的情報集合(不只是資料 還有預測的方法、模型等等 所有相關的都屬於是I(t-1)) 所以是預測人自己選的 應該不能說是隨機的 除非預測人將其 隨機化 (也就是用猴子射飛鏢預測股市行情, I(t-1)就是隨機的猴子射飛鏢的結果, 如果用 股利的歷史 或是k線圖預測股市行情,I(t-1)就不能說是隨機的) 也就是說 都已經用光了吃奶的力氣 去預測未來 但是我們世人不是神 如果預測仍然不準確而且有誤差 這種誤差一定跟努力收集的情報一點關係都沒有 這就是COV( Pt - t-1P^e(t) ， I(t-1) ) =0 的意思 如果COV( Pt-t-1P^e(t)，I(t-1)) 不是 0; 你就不能說你盡了力, 也就是說 作為一個經濟個體 你沒有遵守理性的原則,盡力做好每項預測 這邊 我們用比較寬鬆的條件 只要求無關 Cov = 0 不用獨立 用獨立的條件太強 而獨立的條件是： Prob[Pt-t-1P^e(t) 交集 I(t-1)]= Prob(Pt-t-1P^e(t))*Prob[I(t-1)] (打不出交集的符號, sorry) --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 132.239.148.204