※ 引述《julesL ()》之铭言： : 在看赖景昌先生所着的总经 : 里面有一段关於理性预期学派的观念不是很了解 : 该文如下 : 经济单位已经充分地运用他们所拥有的情报来做预测。就统计学的观点而言， : 就是经济单位无法由拥有的情报集合I(t-1)改善预期误差，既预期误差与他们所 : 拥有的情报集合I(t-1)是独立的 : COV( Pt - t-1P^e(t) ， I(t-1) ) =0 : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ : 预期误差 情报集合 : 关於这里 : 我有三点不了解 : 1.为何经济单位无法由拥有的情报集合I(t-1)改善预期误差呢?? : (在直觉上无法了解) : 2.又It-1是属於随机项还是被给定的呢?(如简回归中的解释变数值) : 3.我知道 I(t-1)独立预期误差项时，COV=0，但是并不代表COV=0隐含I(t-1)独立预期 : 误差项(如A独立B→Cov(A，B)=0，并不一定表示Cov(A，B)→A独立B)，在此用cov : 表示此两项互相独立是否为不妥阿?? : 谢谢指教 I(t-1)就是使净吃奶的力气 所能收到的情报集合(不只是资料 还有预测的方法、模型等等 所有相关的都属於是I(t-1)) 所以是预测人自己选的 应该不能说是随机的 除非预测人将其 随机化 (也就是用猴子射飞镖预测股市行情, I(t-1)就是随机的猴子射飞镖的结果, 如果用 股利的历史 或是k线图预测股市行情,I(t-1)就不能说是随机的) 也就是说 都已经用光了吃奶的力气 去预测未来 但是我们世人不是神 如果预测仍然不准确而且有误差 这种误差一定跟努力收集的情报一点关系都没有 这就是COV( Pt - t-1P^e(t) ， I(t-1) ) =0 的意思 如果COV( Pt-t-1P^e(t)，I(t-1)) 不是 0; 你就不能说你尽了力, 也就是说 作为一个经济个体 你没有遵守理性的原则,尽力做好每项预测 这边 我们用比较宽松的条件 只要求无关 Cov = 0 不用独立 用独立的条件太强 而独立的条件是： Prob[Pt-t-1P^e(t) 交集 I(t-1)]= Prob(Pt-t-1P^e(t))*Prob[I(t-1)] (打不出交集的符号, sorry) --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 132.239.148.204