作者photome (回到過去)
看板ForeignEX
標題[舉手] 外匯保證金程式交易的回測歷史績效，可信度有多高？
時間Wed Jul 8 02:36:21 2009
最近有研究一些外匯交易程式
復盤後
從2004 - 2009年的績效
以半年為一區間
績效都有平均將近 1000%左右
→這是歷史回測的數據
以下是實單跑的情況
目前實單交易七個月，已交易了85次 勝：81次 賠：4次
停利：13 停損：95 目前的績效還算是不錯
也因為停損開很高，所以勝率也蠻大的約94%
我之前也有問過一個有在做EA的板友
他說：
外匯的歷史資料足夠，有三十年以上
且沒有台指期換月跳空的情形
歷史回測的可信度還是有一定的水準
我用的是MT4的智能交易系統
我也知道歷史資料會有一些遺失的情形，有時會少一天
因為我之前要復盤某些交易高手的對帳單
發現的確有一些錯誤，好像有些價錢也有對不住的情形
就是開盤價和收盤價有蠻多誤差的,
所以最主要的問題是，
歷史回測的績效可信度，可依賴度到底有多少？
我指的是外匯的MT4而言
Goggle很多資料，還是查不太出來
這問題一直困擾我很久~
看到板上眾高手在討論那個銀行的程式交易的部分
也想藉此來問問，大家的看法
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.70.172.55
※ 編輯: photome 來自: 203.70.172.55 (07/08 02:38)
1F：推 bypeng:#1A7Kx2xG 看看吧，就算你有勇氣跟著交易系統操作， 07/08 07:13
2F：→ bypeng:風險管理才是真正的重點 07/08 07:13
3F：推 Xcd15:實單績效這麼好，賺翻了 07/08 08:14
4F：→ idleidle:程式交易就像考古題一樣。不過連續失敗出現，你怎麼處理 07/08 08:20
5F：→ idleidle:風報比太差了~ 07/08 08:21
6F：→ idleidle:應該說程式回測才對~~~不是程式交易! 07/08 08:23
7F：→ photome:bypeng...不會是電機系的助教吧 XD 07/08 11:01
8F：推 NTUQ10:這是沒錯的 07/08 21:06