作者photome (回到过去)
看板ForeignEX
标题[举手] 外汇保证金程式交易的回测历史绩效，可信度有多高？
时间Wed Jul 8 02:36:21 2009
最近有研究一些外汇交易程式
复盘後
从2004 - 2009年的绩效
以半年为一区间
绩效都有平均将近 1000%左右
→这是历史回测的数据
以下是实单跑的情况
目前实单交易七个月，已交易了85次 胜：81次 赔：4次
停利：13 停损：95 目前的绩效还算是不错
也因为停损开很高，所以胜率也蛮大的约94%
我之前也有问过一个有在做EA的板友
他说：
外汇的历史资料足够，有三十年以上
且没有台指期换月跳空的情形
历史回测的可信度还是有一定的水准
我用的是MT4的智能交易系统
我也知道历史资料会有一些遗失的情形，有时会少一天
因为我之前要复盘某些交易高手的对帐单
发现的确有一些错误，好像有些价钱也有对不住的情形
就是开盘价和收盘价有蛮多误差的,
所以最主要的问题是，
历史回测的绩效可信度，可依赖度到底有多少？
我指的是外汇的MT4而言
Goggle很多资料，还是查不太出来
这问题一直困扰我很久~
看到板上众高手在讨论那个银行的程式交易的部分
也想藉此来问问，大家的看法
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 203.70.172.55
※ 编辑: photome 来自: 203.70.172.55 (07/08 02:38)
1F：推 bypeng:#1A7Kx2xG 看看吧，就算你有勇气跟着交易系统操作， 07/08 07:13
2F：→ bypeng:风险管理才是真正的重点 07/08 07:13
3F：推 Xcd15:实单绩效这麽好，赚翻了 07/08 08:14
4F：→ idleidle:程式交易就像考古题一样。不过连续失败出现，你怎麽处理 07/08 08:20
5F：→ idleidle:风报比太差了~ 07/08 08:21
6F：→ idleidle:应该说程式回测才对~~~不是程式交易! 07/08 08:23
7F：→ photome:bypeng...不会是电机系的助教吧 XD 07/08 11:01
8F：推 NTUQ10:这是没错的 07/08 21:06