作者oaoba (自戀人格偏差)
看板Master_D
標題[請問] firm-level VAR 是什麼
時間Wed Feb 6 04:20:33 2008
大家好，我最近正在看PAPER，怕論文生不出來。
但是我統計不好，也不是商學本科系的學生，
跟SPSS也非常非常不熟，所以看PAPER挺吃力的。
我在PAPER裡看到他說要跑firm-level VAR，
但我實在不知道他倒底是要怎麼跑，
1. firm-level又是什麼意思阿？可以解釋的具體一點嗎？
那這個東西SPSS是不是可以跑阿？
我現在真的快要爆炸了，怎麼都看不懂阿！>"<
請各位救救我吧！
這個firm-level VAR要跑三個變數，
簡稱為a、b、c好了，
我看PAPER裡的公式是寫 Y(i,t) = A‧Y(i,t-1) + ε(i,t)
a(i,t)
Y(i,t) ＝ [ b(i,t) ] ←這是一個矩陣
c(i,t)
i:該支股票
t:時間
2. 請問他這樣寫對嗎？
所以我資料只要抓兩年嗎？
firm-level該不會是要一家公司一家公司慢慢跑吧＝ ＝
那我跑出來是有什麼意義嗎？跑這個到底是要探討什麼樣的關係？
我只要抓a,b,c各年度的資料，把資料丟到這個VAR他就會自己跑出A和ε嗎？
那我跑出來對我的研究有幫助的 是A還是ε(i,t)阿？
另外，我看到跑出來後他附表是附了一個基本的敘述性統計的表格，
另外還有兩張表，一張叫contemporaneous correlations
另一張叫first-order cross and autocorrelations
3. 請問跑VAR 他就會出來這兩張表嗎？還是要另外跑什麼東西或是勾選什麼選項呢？
那這兩張表又是要講解什麼樣的關係呢？
先謝謝大家幫忙，除夕還要熬夜看PAPER，希望我能順利畢業>"<
祝大家新年快樂
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◆ From: 61.66.174.219
※ 編輯: oaoba 來自: 61.66.174.219 (02/06 04:40)
1F：推 PRAM:從公式看,應該是線性迴歸模型吧,@_@,A應該是權重係數,後面的e 02/06 14:37
2F：→ PRAM:應該是指殘差,所以你應該要用很多歷史資料丟到公式中,然後用 02/06 14:38
3F：→ PRAM:ex:最小平方法來求出A係數,然後就可以用Y(n)=A*Y(n-1)來做預 02/06 14:38
4F：→ PRAM:測了...這用excel可以直接產生預測資料和趨勢線..僅供參考XD 02/06 14:39
5F：推 PRAM:你可以在google搜尋:楊奕農時間序列 可以找到有關資料 02/06 14:43
6F：→ oaoba:感謝，所以算A也是用那個公式然後用最小平方法就可以算出嗎ꄠ 02/06 22:24
7F：→ oaoba:所以殘差也會同時算出嗎？ 新年快樂！ 02/06 22:26
8F：推 PRAM:應該是說用最小平方法找到一個A,使得殘差為最小 ^^ 02/08 02:06
9F：→ PRAM:詳細算法過程還是要搜尋google或是買本時間序列的書較清楚哦 02/08 02:14