作者oaoba (自恋人格偏差)
看板Master_D
标题[请问] firm-level VAR 是什麽
时间Wed Feb 6 04:20:33 2008
大家好，我最近正在看PAPER，怕论文生不出来。
但是我统计不好，也不是商学本科系的学生，
跟SPSS也非常非常不熟，所以看PAPER挺吃力的。
我在PAPER里看到他说要跑firm-level VAR，
但我实在不知道他倒底是要怎麽跑，
1. firm-level又是什麽意思阿？可以解释的具体一点吗？
那这个东西SPSS是不是可以跑阿？
我现在真的快要爆炸了，怎麽都看不懂阿！>"<
请各位救救我吧！
这个firm-level VAR要跑三个变数，
简称为a、b、c好了，
我看PAPER里的公式是写 Y(i,t) = A‧Y(i,t-1) + ε(i,t)
a(i,t)
Y(i,t) ＝ [ b(i,t) ] ←这是一个矩阵
c(i,t)
i:该支股票
t:时间
2. 请问他这样写对吗？
所以我资料只要抓两年吗？
firm-level该不会是要一家公司一家公司慢慢跑吧＝ ＝
那我跑出来是有什麽意义吗？跑这个到底是要探讨什麽样的关系？
我只要抓a,b,c各年度的资料，把资料丢到这个VAR他就会自己跑出A和ε吗？
那我跑出来对我的研究有帮助的 是A还是ε(i,t)阿？
另外，我看到跑出来後他附表是附了一个基本的叙述性统计的表格，
另外还有两张表，一张叫contemporaneous correlations
另一张叫first-order cross and autocorrelations
3. 请问跑VAR 他就会出来这两张表吗？还是要另外跑什麽东西或是勾选什麽选项呢？
那这两张表又是要讲解什麽样的关系呢？
先谢谢大家帮忙，除夕还要熬夜看PAPER，希望我能顺利毕业>"<
祝大家新年快乐
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◆ From: 61.66.174.219
※ 编辑: oaoba 来自: 61.66.174.219 (02/06 04:40)
1F：推 PRAM:从公式看,应该是线性回归模型吧,@_@,A应该是权重系数,後面的e 02/06 14:37
2F：→ PRAM:应该是指残差,所以你应该要用很多历史资料丢到公式中,然後用 02/06 14:38
3F：→ PRAM:ex:最小平方法来求出A系数,然後就可以用Y(n)=A*Y(n-1)来做预 02/06 14:38
4F：→ PRAM:测了...这用excel可以直接产生预测资料和趋势线..仅供参考XD 02/06 14:39
5F：推 PRAM:你可以在google搜寻:杨奕农时间序列 可以找到有关资料 02/06 14:43
6F：→ oaoba:感谢，所以算A也是用那个公式然後用最小平方法就可以算出吗ꄠ 02/06 22:24
7F：→ oaoba:所以残差也会同时算出吗？ 新年快乐！ 02/06 22:26
8F：推 PRAM:应该是说用最小平方法找到一个A,使得残差为最小 ^^ 02/08 02:06
9F：→ PRAM:详细算法过程还是要搜寻google或是买本时间序列的书较清楚哦 02/08 02:14