作者nonname (荒唐)
看板Math
標題[機統] 判斷是否獨立
時間Thu Nov 10 16:46:20 2011
現有4個R.V. x,y,a,b ~N(u,sigma^2)
各已知其mean還有variance
由這四個R.V.形成兩個新的R.V.
x-a-b & y+a-b
且算出來的結果這兩個R.V.的covariance是0
請問這兩個新的R.V.是獨立嗎?
問題可能沒甚麼水準 見笑了 XD
謝謝
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◆ From: 140.109.135.194
1F：→ Enas :不相關無法保證獨立 11/10 16:53
2F：→ nonname :是的 多給條件只是希望有幫助 不相關這條件也許多餘 11/10 17:04
3F：→ hieiblack :同上，不相關=獨立 只有在多元常態分配下 11/10 17:09
4F：→ nonname :那請問如何判斷multivariate distribution與否? 11/10 17:10
5F：推 hieiblack :若x,y,a,b~(i.i.d)~N(u,sigma^2) 則必為多元常態分配 11/10 17:15
6F：→ hieiblack :不然只好看聯合機率分配 or joint m.g.f 11/10 17:17
7F：→ nonname :那再請問 如果上行中各自的mean相同但variance 11/10 17:18
8F：→ nonname :不盡相同 會有影響嗎? 11/10 17:18
9F：→ nonname :自問自答 沒有影響 非常感謝大家的回答 11/10 17:27