作者nonname (荒唐)
看板Math
标题[机统] 判断是否独立
时间Thu Nov 10 16:46:20 2011
现有4个R.V. x,y,a,b ~N(u,sigma^2)
各已知其mean还有variance
由这四个R.V.形成两个新的R.V.
x-a-b & y+a-b
且算出来的结果这两个R.V.的covariance是0
请问这两个新的R.V.是独立吗?
问题可能没甚麽水准 见笑了 XD
谢谢
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.109.135.194
1F：→ Enas :不相关无法保证独立 11/10 16:53
2F：→ nonname :是的 多给条件只是希望有帮助 不相关这条件也许多余 11/10 17:04
3F：→ hieiblack :同上，不相关=独立 只有在多元常态分配下 11/10 17:09
4F：→ nonname :那请问如何判断multivariate distribution与否? 11/10 17:10
5F：推 hieiblack :若x,y,a,b~(i.i.d)~N(u,sigma^2) 则必为多元常态分配 11/10 17:15
6F：→ hieiblack :不然只好看联合机率分配 or joint m.g.f 11/10 17:17
7F：→ nonname :那再请问 如果上行中各自的mean相同但variance 11/10 17:18
8F：→ nonname :不尽相同 会有影响吗? 11/10 17:18
9F：→ nonname :自问自答 没有影响 非常感谢大家的回答 11/10 17:27