作者dreambreaken (小滅滅)
看板Option
標題[問題] 關於IV
時間Tue Apr 1 23:41:00 2008
我手邊有三家下單軟體
分別是寶來~日盛~永豐
我發現他們算出來的IV都不同
我自己用程式去跑的結果
利率我用0.03(這影響不大)
到期日有分兩種算法
一種是剩餘日11天帶0.03
一種是把假日都算進去16天帶0.044去算
我算出來的結果是寶來跟日盛的買權似乎是差不多
都是用16天去算才會得到差不多的數字
不過我帶到期日還有16天去算7900C
明明波動率還有24~25左右
寶來的系統卻是空白
這樣讓我覺得很奇怪
但是賣權寶來跟日盛就完全不同了
不知道為什麼還沒去研究
至於永豐...不知道是不是想鼓勵人多下單= =
波動率都是只有20出頭
我不知道他怎麼算的
我突然有種不知道該相信誰是對的
買權日盛寶來差不多
不過寶來在8000以下都放空白(很怪)
但是賣權我覺得寶來是對的
日盛還是只有20幾
不知道有沒有人研究過，來分享一下
我覺得期交所在這個部份應該要規定好才對
不然根本是種誤導
大家都各自表述
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.201.157
1F：→ dreambreaken:另外一提...寶來不知道什麼時候會降價，再不降我有點 04/01 23:41
2F：推 mecca:趨勢看的對~~~IV就一點都不重要 04/01 23:41
3F：推 dyhsu:那有規定好這種事 你在說什麼 ?????????????? 04/01 23:42
4F：→ dreambreaken:想跑去永豐下，一天來回個五次差別就很大了，以我小 04/01 23:42
5F：→ dreambreaken:...我在說計算方式 04/01 23:44
6F：→ dreambreaken:部位小台一口來說一天差200，一年也可以差個4~5萬 04/01 23:44
7F：→ dyhsu:計算方式 並沒有規定好這種事 你算你的 他算他的 04/01 23:44
8F：→ dreambreaken:...那如果我看到10幾的IV很開心的跑去買，我不就變 04/01 23:46
9F：→ dreambreaken:傻子了 04/01 23:46
10F：→ dreambreaken:咩卡~~我溼父都不教我，就不知道趨勢是什麼了冏 04/01 23:47
11F：推 dyhsu:那表示你算的跟市場在trade 差太多.. haha 04/01 23:55
12F：→ dreambreaken:...可是IV本來就是用成交價推出來的阿，這是對應 04/02 03:22
13F：→ dreambreaken:trade過的市價 04/02 03:23
14F：推 yuekun:我實際寫過IV的程式 有些價位會發散掉沒錯 04/02 03:25
15F：推 kanx:如果你是用牛頓法 有可能你沒有考慮到轉折點 04/02 09:07
16F：推 yuekun:對沒錯 不過我是用改良的牛頓法 BS公式還是有缺點 04/02 10:08
17F：→ yuekun:我是建議用可以考慮更多動差的公式會好一點 04/02 10:08
18F：→ yuekun:簡單講就是有些價位是真的沒有IV 04/02 10:09
19F：推 Kyosuke:哪些價位沒有 IV? 總不會是已經有套利空間的吧 XD 04/02 11:06
20F：推 yuekun:就我看到的資料的確有滿多檔沒有影含波動率 你可以仔細想想 04/02 16:09
21F：→ yuekun:為什麼沒有 這很有趣 或是說BS假設根本就是錯的 04/02 16:10
22F：→ dreambreaken:我一直以為沒有IV是因為IV低到20以下，以寶來來說 04/02 18:13