作者dreambreaken (小灭灭)
看板Option
标题[问题] 关於IV
时间Tue Apr 1 23:41:00 2008
我手边有三家下单软体
分别是宝来~日盛~永丰
我发现他们算出来的IV都不同
我自己用程式去跑的结果
利率我用0.03(这影响不大)
到期日有分两种算法
一种是剩余日11天带0.03
一种是把假日都算进去16天带0.044去算
我算出来的结果是宝来跟日盛的买权似乎是差不多
都是用16天去算才会得到差不多的数字
不过我带到期日还有16天去算7900C
明明波动率还有24~25左右
宝来的系统却是空白
这样让我觉得很奇怪
但是卖权宝来跟日盛就完全不同了
不知道为什麽还没去研究
至於永丰...不知道是不是想鼓励人多下单= =
波动率都是只有20出头
我不知道他怎麽算的
我突然有种不知道该相信谁是对的
买权日盛宝来差不多
不过宝来在8000以下都放空白(很怪)
但是卖权我觉得宝来是对的
日盛还是只有20几
不知道有没有人研究过，来分享一下
我觉得期交所在这个部份应该要规定好才对
不然根本是种误导
大家都各自表述
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.201.157
1F：→ dreambreaken:另外一提...宝来不知道什麽时候会降价，再不降我有点 04/01 23:41
2F：推 mecca:趋势看的对~~~IV就一点都不重要 04/01 23:41
3F：推 dyhsu:那有规定好这种事 你在说什麽 ?????????????? 04/01 23:42
4F：→ dreambreaken:想跑去永丰下，一天来回个五次差别就很大了，以我小 04/01 23:42
5F：→ dreambreaken:...我在说计算方式 04/01 23:44
6F：→ dreambreaken:部位小台一口来说一天差200，一年也可以差个4~5万 04/01 23:44
7F：→ dyhsu:计算方式 并没有规定好这种事 你算你的 他算他的 04/01 23:44
8F：→ dreambreaken:...那如果我看到10几的IV很开心的跑去买，我不就变 04/01 23:46
9F：→ dreambreaken:傻子了 04/01 23:46
10F：→ dreambreaken:咩卡~~我湿父都不教我，就不知道趋势是什麽了冏 04/01 23:47
11F：推 dyhsu:那表示你算的跟市场在trade 差太多.. haha 04/01 23:55
12F：→ dreambreaken:...可是IV本来就是用成交价推出来的阿，这是对应 04/02 03:22
13F：→ dreambreaken:trade过的市价 04/02 03:23
14F：推 yuekun:我实际写过IV的程式 有些价位会发散掉没错 04/02 03:25
15F：推 kanx:如果你是用牛顿法 有可能你没有考虑到转折点 04/02 09:07
16F：推 yuekun:对没错 不过我是用改良的牛顿法 BS公式还是有缺点 04/02 10:08
17F：→ yuekun:我是建议用可以考虑更多动差的公式会好一点 04/02 10:08
18F：→ yuekun:简单讲就是有些价位是真的没有IV 04/02 10:09
19F：推 Kyosuke:哪些价位没有 IV? 总不会是已经有套利空间的吧 XD 04/02 11:06
20F：推 yuekun:就我看到的资料的确有满多档没有影含波动率 你可以仔细想想 04/02 16:09
21F：→ yuekun:为什麽没有 这很有趣 或是说BS假设根本就是错的 04/02 16:10
22F：→ dreambreaken:我一直以为没有IV是因为IV低到20以下，以宝来来说 04/02 18:13