作者no5566 (第5566號粉絲)
看板Option
標題[問題] 關於成交搓合的問題
時間Tue May 27 01:20:34 2008
請問期貨選擇權的成交搓合是多久一次啊? (或是說一秒鐘幾次?)
有所謂"單位時間"內的搓合嗎?(像股票那樣?) 還是完全是即時的?
假如現在報價是
買 賣
80 5 82 12
79 8 83 18
78 6 84 25
77 2 85 10
76 1 86 13
這時丟進16口以83點買進的單子 成交情形會是怎樣呢??
是12張成交在82、4張成交在83
還是會因為成交價83可以滿足最大成交量 所以16張都是以83點買進??
又如果說 一樣同上的買賣價揭示
如果丟進以100點買進1口的單子 請問是會成交在100 還是82???
(以對買方有利還賣方有利的價位?)
感謝...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.213.190
1F：推 lostsky93:1.若沒有人同時掛比你高價買進，會成立如你所述情況 05/27 02:06
2F：→ lostsky93:第一種 05/27 02:06
3F：→ lostsky93:2.會成立在82點 05/27 02:07
4F：→ no5566:謝謝你啦~ 05/27 02:20
5F：→ no5566:那假如另種情況 委買5檔同上 此時有人掛出20元賣的話 05/27 02:21
6F：→ no5566:成交價會對買方有利 所以成交價瞬間掉到20??!! 05/27 02:21
7F：推 lostsky93:非也，若買單沒變，賣單沒人比你低價，會成交在80元 05/27 02:42
8F：→ no5566:我一直搞不太懂 像這種即時搓合的 掛價一直跑來跑去 05/27 03:31
9F：→ no5566:如果沒有相同價位 是怎麼決定成交價是在買方還賣方啊...?? 05/27 03:32
10F：→ ADR:掛價會跑來跑去的大多是IOC或FOC的單,成交跟股票方式沒甚分別 05/27 14:09