作者no5566 (第5566号粉丝)
看板Option
标题[问题] 关於成交搓合的问题
时间Tue May 27 01:20:34 2008
请问期货选择权的成交搓合是多久一次啊? (或是说一秒钟几次?)
有所谓"单位时间"内的搓合吗?(像股票那样?) 还是完全是即时的?
假如现在报价是
买 卖
80 5 82 12
79 8 83 18
78 6 84 25
77 2 85 10
76 1 86 13
这时丢进16口以83点买进的单子 成交情形会是怎样呢??
是12张成交在82、4张成交在83
还是会因为成交价83可以满足最大成交量 所以16张都是以83点买进??
又如果说 一样同上的买卖价揭示
如果丢进以100点买进1口的单子 请问是会成交在100 还是82???
(以对买方有利还卖方有利的价位?)
感谢...
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.213.190
1F：推 lostsky93:1.若没有人同时挂比你高价买进，会成立如你所述情况 05/27 02:06
2F：→ lostsky93:第一种 05/27 02:06
3F：→ lostsky93:2.会成立在82点 05/27 02:07
4F：→ no5566:谢谢你啦~ 05/27 02:20
5F：→ no5566:那假如另种情况 委买5档同上 此时有人挂出20元卖的话 05/27 02:21
6F：→ no5566:成交价会对买方有利 所以成交价瞬间掉到20??!! 05/27 02:21
7F：推 lostsky93:非也，若买单没变，卖单没人比你低价，会成交在80元 05/27 02:42
8F：→ no5566:我一直搞不太懂 像这种即时搓合的 挂价一直跑来跑去 05/27 03:31
9F：→ no5566:如果没有相同价位 是怎麽决定成交价是在买方还卖方啊...?? 05/27 03:32
10F：→ ADR:挂价会跑来跑去的大多是IOC或FOC的单,成交跟股票方式没甚分别 05/27 14:09