自己回自己文 問題1的舉例: 5/28期指收8646,5/29開8729,看對賺或看錯賠83/555=14.95% 8300put收66開42,賠14/66=21.2% 8400put收90開64,賠26/90=28.8% 8900call收75開95,賺20/75=26.6% 9000call收50開70,賺20/50=40% 如果選到買8300put及9000call單邊一樣多的錢留倉 則賺(40%-21.2%)/2=9.4% 這是隔日沖價差83點的例子 如果隔日沖價差越高,理論上賺越大 價差越小,損失時間價值 價差越大,可能賺一次可以輸好幾十次 問題是要怎麼選擇83點對call及put的點數影響這邊沒有概念 希望有大大可以回覆 ※ 引述《zxlu (有買有伯比~!!~)》之銘言： : 1. 問題類別: : 期貨與選擇權當沖與隔日沖的問題請教 : 2. 問題描述: : 主要問題分兩類 : 1.隔日沖類型: : 如果臆測明天期貨會開高或開低50點,100點,150點,200點 : 因無法確定會開高或開低 : 以選擇權留倉 : ex.以同樣的資金買call及買put : 只要單邊有獲利超過100%,就穩賺錢,或單邊賺的比另邊賠的多就賺錢 : 比如說大跌300點,put及call各花六萬權利金買進 : put可能賺3倍,call可能賠90%,總計0.5*4+0.5*0.1=2.05倍,賺105% : 因期貨只能買單邊,風險太高,無法以留倉來賺這種錢,猜錯會死很慘 : 有無辦法推算各不同履約價call及put跳空50,100,150...的理論點數?? : 2.當沖類型: : 盤中如果有訊號顯示期貨可能跌或漲,預計賺30點到50點就跑 : 怎麼挑選擇權使得投資報酬率>期貨的報酬率 : ex.放空小台,假設從8900跌到8850,則期貨報酬率50*50/保證金27750=9% : 買哪種put報酬率會最大?? : 是要參考哪種參數??? --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.74.166.217