自己回自己文 问题1的举例: 5/28期指收8646,5/29开8729,看对赚或看错赔83/555=14.95% 8300put收66开42,赔14/66=21.2% 8400put收90开64,赔26/90=28.8% 8900call收75开95,赚20/75=26.6% 9000call收50开70,赚20/50=40% 如果选到买8300put及9000call单边一样多的钱留仓 则赚(40%-21.2%)/2=9.4% 这是隔日冲价差83点的例子 如果隔日冲价差越高,理论上赚越大 价差越小,损失时间价值 价差越大,可能赚一次可以输好几十次 问题是要怎麽选择83点对call及put的点数影响这边没有概念 希望有大大可以回覆 ※ 引述《zxlu (有买有伯比~!!~)》之铭言： : 1. 问题类别: : 期货与选择权当冲与隔日冲的问题请教 : 2. 问题描述: : 主要问题分两类 : 1.隔日冲类型: : 如果臆测明天期货会开高或开低50点,100点,150点,200点 : 因无法确定会开高或开低 : 以选择权留仓 : ex.以同样的资金买call及买put : 只要单边有获利超过100%,就稳赚钱,或单边赚的比另边赔的多就赚钱 : 比如说大跌300点,put及call各花六万权利金买进 : put可能赚3倍,call可能赔90%,总计0.5*4+0.5*0.1=2.05倍,赚105% : 因期货只能买单边,风险太高,无法以留仓来赚这种钱,猜错会死很惨 : 有无办法推算各不同履约价call及put跳空50,100,150...的理论点数?? : 2.当冲类型: : 盘中如果有讯号显示期货可能跌或涨,预计赚30点到50点就跑 : 怎麽挑选择权使得投资报酬率>期货的报酬率 : ex.放空小台,假设从8900跌到8850,则期货报酬率50*50/保证金27750=9% : 买哪种put报酬率会最大?? : 是要参考哪种参数??? --

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