作者wintree ()
看板Option
標題[新手發問]勒式只平單邊時的保證金...
時間Sun Jun 8 22:00:33 2008
小弟已爬文過選擇權保證金計算方式.....
這是我跟朋友討論的一個問題，
條件...
1.賣出8000賣權收取權利金70點，保證金為15500元
SP8000 @ 70 = 15500
2.賣出9400買權收取權利金70點，保證金為15500元
SC9400 @ 70 = 15500
3.組合勒式，保證金為15500元(這個值是我永豐的試算算出來的，
跟我爬文的計算值不一樣)
SP8000~SC9400 @ 70 = 15500
我們爭論的問題在於
假設 今天我下一組勒式SP8000~SC9400 @ 70 = 15500
當我平掉其中SP8000 or SC9400其中一邊時!!!
他說在這瞬間因為勒式被拆開，已經不是勒式了，是2口的賣出買權和賣權
所以必須要有接近15500*2 的保證金，
但我認為因為是確定平倉其中一邊了，所以還是接近15500的保證金就好，
當然我知道保證金實際這個平掉時的現貨價有關係，
簡化的問題來說!!!
當勒式已確定會平倉掉的一邊，
你的保證金是要有
1. 2口 的保證金總合
2. 末平倉的保證金。
因為他跟我吵說，要平倉一邊的勒式會瞬間保證金會變2倍左右，
我覺得很不合理。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.33.32
1F：推 dyhsu:3 算錯, 沒有突然收兩倍這回事 06/08 22:04
2F：→ wintree:樓上的大大 我的2倍是指 我的1選項 平倉瞬間 2 口的保證金 06/08 22:06
3F：→ wintree:都要有 06/08 22:06
4F：→ dyhsu:沒有突然收兩倍這回事 06/08 22:07
5F：推 cobrasgo:d神解釋一下啦，我也想學op 06/08 22:07
6F：→ dyhsu:準備多一點錢就不用考慮這種問題 06/08 22:08
7F：推 Strelizia:原po是對的 06/08 22:37
8F：推 striker:原波似乎是對的...所以保證金太緊的話 06/08 22:44
9F：→ striker:沒辦法一次把所有單一邊的倉位平掉 06/08 22:44
10F：推 ahan9008:如果打平倉單..是不需要另外支付保證金.. 06/08 22:45
11F：→ striker:似乎是保證金瞬間不足..... 06/08 22:46
12F：→ striker:說錯不要打我....我也是憑印象說的...放多點前比較實際 06/08 22:47
13F：推 dyhsu:不可能"瞬間" 06/08 22:47
14F：推 ahan9008:有可能瞬間阿..就是營業員狂打平倉單.. 06/08 22:51
15F：→ ahan9008:然後由我們執行打開組合單..打開瞬間秒差 06/08 22:51
16F：→ dyhsu:系統都自動了 那還要人工打開 06/08 22:54
17F：→ striker:ahan大，有一種要智慧組合單的功能，系統會幫妳自動組成 06/08 22:55
18F：→ striker:最低保證金的組合 06/08 22:55
19F：推 ahan9008:我知道啊..但是我的單不適合用系統下.. 06/08 23:08
20F：→ ahan9008:組合單自動組的跟手動組的收的錢有差別..? 06/08 23:09
21F：→ ahan9008:ㄧ定是沒差啊.. 06/08 23:09
22F：→ ahan9008:而且哪口跟哪口組..差別很大..妳們很少下組合單吧 06/08 23:10
23F：→ ahan9008:a值的跟a值的組..b值跟b值的組..有的a值會變b值.. 06/08 23:11
24F：→ ahan9008:反之也有的本來收b值 會變成收a值.. 06/08 23:12
25F：→ ahan9008:像我有時候會賣價內2檔很難成交的..丟組合單會划超多點 06/08 23:13