作者wintree ()
看板Option
标题[新手发问]勒式只平单边时的保证金...
时间Sun Jun 8 22:00:33 2008
小弟已爬文过选择权保证金计算方式.....
这是我跟朋友讨论的一个问题，
条件...
1.卖出8000卖权收取权利金70点，保证金为15500元
SP8000 @ 70 = 15500
2.卖出9400买权收取权利金70点，保证金为15500元
SC9400 @ 70 = 15500
3.组合勒式，保证金为15500元(这个值是我永丰的试算算出来的，
跟我爬文的计算值不一样)
SP8000~SC9400 @ 70 = 15500
我们争论的问题在於
假设 今天我下一组勒式SP8000~SC9400 @ 70 = 15500
当我平掉其中SP8000 or SC9400其中一边时!!!
他说在这瞬间因为勒式被拆开，已经不是勒式了，是2口的卖出买权和卖权
所以必须要有接近15500*2 的保证金，
但我认为因为是确定平仓其中一边了，所以还是接近15500的保证金就好，
当然我知道保证金实际这个平掉时的现货价有关系，
简化的问题来说!!!
当勒式已确定会平仓掉的一边，
你的保证金是要有
1. 2口 的保证金总合
2. 末平仓的保证金。
因为他跟我吵说，要平仓一边的勒式会瞬间保证金会变2倍左右，
我觉得很不合理。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.33.32
1F：推 dyhsu:3 算错, 没有突然收两倍这回事 06/08 22:04
2F：→ wintree:楼上的大大 我的2倍是指 我的1选项 平仓瞬间 2 口的保证金 06/08 22:06
3F：→ wintree:都要有 06/08 22:06
4F：→ dyhsu:没有突然收两倍这回事 06/08 22:07
5F：推 cobrasgo:d神解释一下啦，我也想学op 06/08 22:07
6F：→ dyhsu:准备多一点钱就不用考虑这种问题 06/08 22:08
7F：推 Strelizia:原po是对的 06/08 22:37
8F：推 striker:原波似乎是对的...所以保证金太紧的话 06/08 22:44
9F：→ striker:没办法一次把所有单一边的仓位平掉 06/08 22:44
10F：推 ahan9008:如果打平仓单..是不需要另外支付保证金.. 06/08 22:45
11F：→ striker:似乎是保证金瞬间不足..... 06/08 22:46
12F：→ striker:说错不要打我....我也是凭印象说的...放多点前比较实际 06/08 22:47
13F：推 dyhsu:不可能"瞬间" 06/08 22:47
14F：推 ahan9008:有可能瞬间阿..就是营业员狂打平仓单.. 06/08 22:51
15F：→ ahan9008:然後由我们执行打开组合单..打开瞬间秒差 06/08 22:51
16F：→ dyhsu:系统都自动了 那还要人工打开 06/08 22:54
17F：→ striker:ahan大，有一种要智慧组合单的功能，系统会帮你自动组成 06/08 22:55
18F：→ striker:最低保证金的组合 06/08 22:55
19F：推 ahan9008:我知道啊..但是我的单不适合用系统下.. 06/08 23:08
20F：→ ahan9008:组合单自动组的跟手动组的收的钱有差别..? 06/08 23:09
21F：→ ahan9008:ㄧ定是没差啊.. 06/08 23:09
22F：→ ahan9008:而且哪口跟哪口组..差别很大..你们很少下组合单吧 06/08 23:10
23F：→ ahan9008:a值的跟a值的组..b值跟b值的组..有的a值会变b值.. 06/08 23:11
24F：→ ahan9008:反之也有的本来收b值 会变成收a值.. 06/08 23:12
25F：→ ahan9008:像我有时候会卖价内2档很难成交的..丢组合单会划超多点 06/08 23:13