作者noonecan (紐約洋基Yankees)
看板Option
標題[問題] 今天CALL的權利金
時間Mon Jun 16 22:45:53 2008
1. 問題類別:今天CALL的權利金很沒力
2. 問題描述:今天期貨收盤上漲91點，但是次月的CALL價外三檔之外幾乎
都是下跌作收，這跟之前我所觀察到的情況差很多，以前就
算是交易日第一天期貨小漲個20~30點，價外5~6檔的CALL多
少都會漲個1、2點，但是今天漲那麼多"次月"的CALL居然很
沒力..要說抗漲也怪，因為本月跟次月的PUT也是有在跌。
不知道今天這種情況跟除權除息有沒有關係???
請高手幫解答~謝謝!!
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好人有三寶：宵夜，司機，修電腦；正妹有三寶：是喔，呵呵，先洗澡
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.82.134
1F：→ mecca:那你有看到中價外的P嗎? 06/16 22:48
2F：→ noonecan:次月價外3檔以外的CALL都跌 以前不會這樣 而且今天漲 06/16 22:56
3F：→ noonecan:不少 06/16 22:56
4F：→ milkpolo:因為pt死更慘 06/16 22:59
5F：推 Strelizia:因為大家看空吧... 06/16 23:01
6F：推 ilanese:因為要結算了。 06/16 23:01
7F：→ Strelizia:他講的是下個月 06/16 23:01
8F：推 kanx:跟除權息沒什麼關係, 純粹跟 市場對於未來的預期有關(波動) 06/16 23:02
9F：推 Dancer31:今天賣近買遠的組合有傷 06/16 23:19
10F：→ ahan9008:就是收斂時間價值而已啊..剩下2天加速收斂 06/17 00:13
11F：→ noonecan:我說的是"次月"的 06/17 00:20
12F：推 ahan9008:次月昨天也是這樣..這應該是修正不合理的點數 06/17 00:24
13F：→ ahan9008:因為流動性問題..像77call 價內的還下跌 06/17 00:25
14F：→ ahan9008:期貨的點數已經反應除息...選擇權是連動七月期貨 06/17 00:26
15F：→ ahan9008:看一下價平的put call 價外一檔 價外兩檔 點數是正常的 06/17 00:27
16F：→ ahan9008:所以意思是之前賣的點數算賺到的.. 06/17 00:27
17F：推 aquarioous:應該是很多人看空..put肉多但明顯少人賣 06/17 13:04