作者noonecan (纽约洋基Yankees)
看板Option
标题[问题] 今天CALL的权利金
时间Mon Jun 16 22:45:53 2008
1. 问题类别:今天CALL的权利金很没力
2. 问题描述:今天期货收盘上涨91点，但是次月的CALL价外三档之外几乎
都是下跌作收，这跟之前我所观察到的情况差很多，以前就
算是交易日第一天期货小涨个20~30点，价外5~6档的CALL多
少都会涨个1、2点，但是今天涨那麽多"次月"的CALL居然很
没力..要说抗涨也怪，因为本月跟次月的PUT也是有在跌。
不知道今天这种情况跟除权除息有没有关系???
请高手帮解答~谢谢!!
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好人有三宝：宵夜，司机，修电脑；正妹有三宝：是喔，呵呵，先洗澡
http://www.wretch.cc/mypage/spnoonecan
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.82.134
1F：→ mecca:那你有看到中价外的P吗? 06/16 22:48
2F：→ noonecan:次月价外3档以外的CALL都跌 以前不会这样 而且今天涨 06/16 22:56
3F：→ noonecan:不少 06/16 22:56
4F：→ milkpolo:因为pt死更惨 06/16 22:59
5F：推 Strelizia:因为大家看空吧... 06/16 23:01
6F：推 ilanese:因为要结算了。 06/16 23:01
7F：→ Strelizia:他讲的是下个月 06/16 23:01
8F：推 kanx:跟除权息没什麽关系, 纯粹跟 市场对於未来的预期有关(波动) 06/16 23:02
9F：推 Dancer31:今天卖近买远的组合有伤 06/16 23:19
10F：→ ahan9008:就是收敛时间价值而已啊..剩下2天加速收敛 06/17 00:13
11F：→ noonecan:我说的是"次月"的 06/17 00:20
12F：推 ahan9008:次月昨天也是这样..这应该是修正不合理的点数 06/17 00:24
13F：→ ahan9008:因为流动性问题..像77call 价内的还下跌 06/17 00:25
14F：→ ahan9008:期货的点数已经反应除息...选择权是连动七月期货 06/17 00:26
15F：→ ahan9008:看一下价平的put call 价外一档 价外两档 点数是正常的 06/17 00:27
16F：→ ahan9008:所以意思是之前卖的点数算赚到的.. 06/17 00:27
17F：推 aquarioous:应该是很多人看空..put肉多但明显少人卖 06/17 13:04