作者Betalker (Talker)
看板Option
標題[心得] 海龜系統心得
時間Sat Jun 28 23:15:59 2008
E = (PW X AW) - (PL X AL)
E = 期望值
PW = 獲利率 AW = 平均獲利
PL = 虧損率 AL = 平均虧損
在海龜系統中 用兩個系統來選擇進場的時機
他用來進行進場和出場的價值依據為N(真實區間、波動率)
N的計算是用昨日收盤價、最高價、最低價算出差值
TR1 = 今日最高價 VS 今日最低價
TR2 = 昨日收盤價 VS 今日最高價
TR3 = 昨日收盤價 VS 今日最低價 （在三個區間選出一個最大的）
然後每二十日做一個真實區間的平均值計算
系統一：
四週價突破就進場 兩周價反向突破出場
然後他過濾的方式是不論你有沒有獲利 只要照這個系統去模擬
上次有獲利 這次就忽略 如果上次是造成虧損２N就進場
如果錯過進場點 就忽略系統一
其實這一段我不太了解 所以我有上網查了一下
有人是說 還可以加上用長均線去當過濾線 比較可靠
系統二：
十一週價突破就進場 四週反向突破就進場
然後在資金上的控管為最多只使用你總資金的50%
＝＝＝
停利的方式依striker大解釋是
做多：五日低點停利
做空：五日高點停利
＝＝＝
加碼的方式是：每移動１N 加碼一單位 最多累計五單位
（單位的大小是依手上資金去做分配，每次冒險的金額為總資金的2%）
交易首日的停損是1/2N 之後皆使用２N停損
然後如果不停虧損的話 每出現10%的拉回 就砍除20%的冒險單位
我看完之後認為 在資金控管、嚴守停損上有比較明顯的進展外
其他的收穫好像沒有想像中的大 感覺臺灣的股票都容易被消息面影響
籌碼面的更迭太過於快速 這套系統似乎只適用於較成熟的市場
另外我在新聞上看到一個投資人說過選股的方式
價漲量增加2分，價漲量縮加1分，價格下跌則扣分
2至3個月就能依分數高低選出強勢
另外設10%停損點30%停利點，賺一次能抵擋3次的操作失當，
而且只要股價每上漲3%就加碼，如果最後交易的股票跌3%就賣出部分持股
這概念好像就有點類似海龜的交易方式
這是我看完的小記錄 不知道觀念是否正確？
煩請大家 幫我釐清觀念！
謝謝！
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◆ From: 118.161.175.16
※ 編輯: Betalker 來自: 118.161.175.16 (06/28 23:22)
※ 編輯: Betalker 來自: 118.161.175.16 (06/28 23:25)
1F：推 tidytidy:推你一個勤奮好學！ 加油！ :) 06/29 08:30
2F：推 hesta:用在台股很容易被八 06/29 15:09
3F：推 TimHortons:我看到的停利標準是10日最低 不知道您5日的出處在哪邊 06/29 21:24
4F：推 TimHortons:我有測過 感覺個股因為盤整比期貨頻繁 所以很容易被巴 06/29 21:26
5F：→ TimHortons:此外那個系統一的進場標準 我也搞不太清楚 XD 06/29 21:27
6F：推 striker:sorry 是我記錯，十日高低點才對 06/29 21:28
7F：→ striker:這訊息是我提供給原波的，但是我不是這樣出場的 06/29 21:29
8F：→ striker:所以容易記錯，請見諒！ 06/29 21:29
9F：推 TimHortons:那個系統一進場 我看過原文跟翻譯上百次 還是搞不懂 XD 06/29 21:29
10F：→ striker:我只能說，海龜法則不太適合台指期貨，必須修正出自己一套 06/29 21:30
11F：→ TimHortons:感覺五日會比較適合台灣...回家偷測 XD 06/29 21:30
12F：→ striker:只需取其精神，作法則供參考 06/29 21:30
13F：→ TimHortons:嗯嗯 感覺是這樣 那個200天的過濾也很難用 :p 06/29 21:31
14F：推 TimHortons:感謝指導~ 06/29 21:33
15F：推 striker:其實我自己是用很簡單的十日均線突破當進出場訊號而已 06/29 21:37
16F：→ striker:不用那麼複雜....停損設150點，不來怎續抱 06/29 21:38
17F：→ striker:出場點就用五日高低點即可，真的不用太複雜 06/29 21:38
18F：→ striker:您客氣了，嘔才受到大家指教提點，多討論分享心得也不錯 06/29 21:39
19F：推 TimHortons:嗯嗯 越簡單越好 ^^ 06/29 21:44