E = (PW X AW) - (PL X AL) E = 期望值 PW = 获利率　AW = 平均获利 PL = 亏损率　AL = 平均亏损 在海龟系统中 用两个系统来选择进场的时机 他用来进行进场和出场的价值依据为N(真实区间、波动率) N的计算是用昨日收盘价、最高价、最低价算出差值 TR1 = 今日最高价 VS 今日最低价 TR2 = 昨日收盘价 VS 今日最高价 TR3 = 昨日收盘价 VS 今日最低价　（在三个区间选出一个最大的） 然後每二十日做一个真实区间的平均值计算 系统一： 四周价突破就进场　两周价反向突破出场 然後他过滤的方式是不论你有没有获利　只要照这个系统去模拟 上次有获利　这次就忽略　如果上次是造成亏损２N就进场 如果错过进场点　就忽略系统一 其实这一段我不太了解　所以我有上网查了一下 有人是说　还可以加上用长均线去当过滤线　比较可靠 系统二： 十一周价突破就进场 四周反向突破就进场 然後在资金上的控管为最多只使用你总资金的50% 　 ＝＝＝ 停利的方式依striker大解释是 做多：五日低点停利 做空：五日高点停利 ＝＝＝ 加码的方式是：每移动１N　加码一单位　最多累计五单位 （单位的大小是依手上资金去做分配，每次冒险的金额为总资金的2%） 交易首日的停损是1/2N 之後皆使用２N停损 然後如果不停亏损的话　每出现10%的拉回　就砍除20%的冒险单位 我看完之後认为　在资金控管、严守停损上有比较明显的进展外 其他的收获好像没有想像中的大　感觉台湾的股票都容易被消息面影响 筹码面的更迭太过於快速　这套系统似乎只适用於较成熟的市场 另外我在新闻上看到一个投资人说过选股的方式 价涨量增加2分，价涨量缩加1分，价格下跌则扣分 2至3个月就能依分数高低选出强势 另外设10%停损点30%停利点，赚一次能抵挡3次的操作失当， 而且只要股价每上涨3%就加码，如果最後交易的股票跌3%就卖出部分持股 这概念好像就有点类似海龟的交易方式 这是我看完的小记录　不知道观念是否正确？ 烦请大家　帮我厘清观念！ 谢谢！ --

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