作者Dungeon (Dungeon)
看板Option
標題Re: [問題] 這樣的組法
時間Sat Jul 12 17:15:26 2008
※ 引述《cobrasgo (請叫我新一代溼令)》之銘言：
: buy 70p
: sell 68P+67p+66p
: 支出約15點
: 獲利區間是6985-6515
: 最大獲利是收在6800，收185點
: 若收6985以上則虧15點
: 最大損失從6515開始無限
: 這樣的組法會不會很畫蛇添足啊(也不知道有沒有算錯)
: 大家指教一下
大部分的OP策略是一對一配套比較簡單~
用三口sell put跟一口buy put一般可以
考慮一口小台跟OP搭配~ 參考delta即可~
小台的delta=1,從這邊切入!
這組組合的最大獲利獲利是185,
想一想似乎不錯~最大機率落在虧損十五點~
這..ok嘛??? 其實...可以參考 6850 的delta
,介於6800~6900~ 大概 0.1, delta另一層意義
就是市場認為該履約價會進入價內的機率~
這樣算一算~期望值基本上是差不多的~
還有我真的覺得你很無聊~一下子會員一下子軟體~
賣軟體~我第一篇就說自己根本不用程式交易了~
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凡事請對事不對人~你受過什麼傷害造成自己
疑神疑鬼跟我一點關係都沒有OK?
上述這種選擇權的玩法也是沒什麼機會活下來的
, 因為這是一種超越巔峰的作法~ OP落入搞策略的
藩籬很容易失敗了~因為你還缺乏另一半的東西~
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◆ From: 218.163.221.112
1F：推 kanx:你好像把delta, 跟N(d1) 搞混了. 還是歡迎你多多來分享. 07/12 17:36
2F：推 royaleo:推板大 07/12 20:53
3F：推 GuessHeart:c=S*N(d1) + Kexp(-rt)*N(d2) delta=dc/dS 07/12 21:20
4F：推 kanx:XD, 看來把N(d1), N(d2) 搞混的人是我, orz. 07/12 21:41
5F：推 dinob:其實勝率是N(d2)... 07/14 12:35