作者Dungeon (Dungeon)
看板Option
标题Re: [问题] 这样的组法
时间Sat Jul 12 17:15:26 2008
※ 引述《cobrasgo (请叫我新一代湿令)》之铭言：
: buy 70p
: sell 68P+67p+66p
: 支出约15点
: 获利区间是6985-6515
: 最大获利是收在6800，收185点
: 若收6985以上则亏15点
: 最大损失从6515开始无限
: 这样的组法会不会很画蛇添足啊(也不知道有没有算错)
: 大家指教一下
大部分的OP策略是一对一配套比较简单~
用三口sell put跟一口buy put一般可以
考虑一口小台跟OP搭配~ 参考delta即可~
小台的delta=1,从这边切入!
这组组合的最大获利获利是185,
想一想似乎不错~最大机率落在亏损十五点~
这..ok嘛??? 其实...可以参考 6850 的delta
,介於6800~6900~ 大概 0.1, delta另一层意义
就是市场认为该履约价会进入价内的机率~
这样算一算~期望值基本上是差不多的~
还有我真的觉得你很无聊~一下子会员一下子软体~
卖软体~我第一篇就说自己根本不用程式交易了~
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凡事请对事不对人~你受过什麽伤害造成自己
疑神疑鬼跟我一点关系都没有OK?
上述这种选择权的玩法也是没什麽机会活下来的
, 因为这是一种超越巅峰的作法~ OP落入搞策略的
藩篱很容易失败了~因为你还缺乏另一半的东西~
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◆ From: 218.163.221.112
1F：推 kanx:你好像把delta, 跟N(d1) 搞混了. 还是欢迎你多多来分享. 07/12 17:36
2F：推 royaleo:推板大 07/12 20:53
3F：推 GuessHeart:c=S*N(d1) + Kexp(-rt)*N(d2) delta=dc/dS 07/12 21:20
4F：推 kanx:XD, 看来把N(d1), N(d2) 搞混的人是我, orz. 07/12 21:41
5F：推 dinob:其实胜率是N(d2)... 07/14 12:35