作者TomGlavine47 (通通給我歸零做雞精)
看板Option
標題Re: [其他] 三大法人期權未平倉資料 2008/8/1
時間Sun Aug 3 16:11:53 2008
※ 引述《stockstock (stock)》之銘言：
: 三大法人期權未平倉資料 2008/8/1
: --------------------------------------------------------------
: 總期貨 多 空 淨額(億)
: 外資 -9.12 29.63 -38.75
: 選擇權 多 空 淨額(億)
: 外資 -0.26 .7.00 -0.97
: ============================================================================
: 淨部位口數增減
: 契約 外資 自營商 投信 合計
: 台指 -2102 -133 164 -2071
我覺得值得補充一下7/31與8/1選擇權的部分
因為自從有這些資料以來還沒有「連續兩天」發生過這樣的事情
針對外資的Call的留倉情況..
Buy Call OI(口數) Sell Call OI(口數) Buy-Sell 契約差額(千元)*1
7/31 163125 111731 51394 -81719
8/1 159464 115161 44303 -121475
有幾個值得注意的點：
1.Buy比Sell的口數還多，但是契約金額卻是負值；
簡單解讀：買便宜的(較價外)，賣貴的(較價內)
2.把契約差額除以B-S的口數差(平均每口的契約金額)
7/31是-1.59；8/1是-2.74
簡單解讀：賣貴的賣更兇!(別忘了8/1最後只是小跌做收)
3.去年7月以來，扣除7/31，8/1的話，Call出現這種「負值」情況只有3次
分別是07/12/14、08/7/8、08/7/11，但連續兩天且「更嚴重」的情況
到目前為止就是7/31和8/1而已。
以上提供各位參考，歡迎提供各種解讀的方法~
不過因為過去的資料樣本數不足，目前無法提供更進一步的統計資料
但未來行情的走勢肯定會很有趣:)
*1:未平倉契約金額以各期貨或選擇權序列當日結算價格，乘以契約乘數再乘以未平倉
口數後加總(來源：期交所)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.35.150
※ 編輯: TomGlavine47 來自: 116.59.35.150 (08/03 16:13)
1F：推 bluesky2:買價外賣價內的CALL 這邏輯不是怪怪的? 08/03 16:19
2F：→ borriss:預期會往價外方向移動 價外的%數比點數吸引人 :P 08/03 17:05
3F：→ borriss:推測不夠嚴謹 :( 還是要配合那幾天的線跟空方去看才是 08/03 17:32
4F：→ TomGlavine47:買價外賣價內..Call的空頭價差策略 08/03 18:25
5F：→ TomGlavine47:我也常做這種策略..好處是成本會降低很多 08/03 18:26
6F：→ TomGlavine47:缺點就是會侵蝕一部分的獲利，也就是花錢買保險 08/03 18:26
7F：推 mecca:樓上是PIAO推崇的大濕 08/03 20:11
8F：→ happiness2:所以T大的看法是目前外資偏空操作嗎？？ 08/03 20:30
9F：→ TomGlavine47:我說啦..資料樣本數不足，無法確定會怎樣 08/03 20:39
10F：→ TomGlavine47:但單就選擇權來說，外資是偏空沒錯.. 08/03 20:39
11F：→ TomGlavine47:但選擇權只是外資手上眾多商品之一罷了..而且外資也 08/03 20:40
12F：→ TomGlavine47:不一定準呀..去年八千到九千多外資也被軋了一大段 08/03 20:40
13F：→ TomGlavine47:我說的是期權..搞不好他們現貨賺到翻掉也說不定 08/03 20:41
14F：→ TomGlavine47:去年那一段倒是自營商做得比較好 08/03 20:41
15F：→ happiness2:嗯嗯 感謝分享 08/03 20:50
16F：推 alexlovesky:久違 葛拉文大 08/03 22:31
17F：→ ebird:PUSH 08/03 23:17
18F：→ TomGlavine47:@@ 有賺錢最重要啊XD 08/03 23:19
19F：推 Cusco:感謝分享。 08/04 00:26