作者TomGlavine47 (通通给我归零做鸡精)
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标题Re: [其他] 三大法人期权未平仓资料 2008/8/1
时间Sun Aug 3 16:11:53 2008
※ 引述《stockstock (stock)》之铭言：
: 三大法人期权未平仓资料 2008/8/1
: --------------------------------------------------------------
: 总期货 多 空 净额(亿)
: 外资 -9.12 29.63 -38.75
: 选择权 多 空 净额(亿)
: 外资 -0.26 .7.00 -0.97
: ============================================================================
: 净部位口数增减
: 契约 外资 自营商 投信 合计
: 台指 -2102 -133 164 -2071
我觉得值得补充一下7/31与8/1选择权的部分
因为自从有这些资料以来还没有「连续两天」发生过这样的事情
针对外资的Call的留仓情况..
Buy Call OI(口数) Sell Call OI(口数) Buy-Sell 契约差额(千元)*1
7/31 163125 111731 51394 -81719
8/1 159464 115161 44303 -121475
有几个值得注意的点：
1.Buy比Sell的口数还多，但是契约金额却是负值；
简单解读：买便宜的(较价外)，卖贵的(较价内)
2.把契约差额除以B-S的口数差(平均每口的契约金额)
7/31是-1.59；8/1是-2.74
简单解读：卖贵的卖更凶!(别忘了8/1最後只是小跌做收)
3.去年7月以来，扣除7/31，8/1的话，Call出现这种「负值」情况只有3次
分别是07/12/14、08/7/8、08/7/11，但连续两天且「更严重」的情况
到目前为止就是7/31和8/1而已。
以上提供各位参考，欢迎提供各种解读的方法~
不过因为过去的资料样本数不足，目前无法提供更进一步的统计资料
但未来行情的走势肯定会很有趣:)
*1:未平仓契约金额以各期货或选择权序列当日结算价格，乘以契约乘数再乘以未平仓
口数後加总(来源：期交所)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.35.150
※ 编辑: TomGlavine47 来自: 116.59.35.150 (08/03 16:13)
1F：推 bluesky2:买价外卖价内的CALL 这逻辑不是怪怪的? 08/03 16:19
2F：→ borriss:预期会往价外方向移动 价外的%数比点数吸引人 :P 08/03 17:05
3F：→ borriss:推测不够严谨 :( 还是要配合那几天的线跟空方去看才是 08/03 17:32
4F：→ TomGlavine47:买价外卖价内..Call的空头价差策略 08/03 18:25
5F：→ TomGlavine47:我也常做这种策略..好处是成本会降低很多 08/03 18:26
6F：→ TomGlavine47:缺点就是会侵蚀一部分的获利，也就是花钱买保险 08/03 18:26
7F：推 mecca:楼上是PIAO推崇的大湿 08/03 20:11
8F：→ happiness2:所以T大的看法是目前外资偏空操作吗？？ 08/03 20:30
9F：→ TomGlavine47:我说啦..资料样本数不足，无法确定会怎样 08/03 20:39
10F：→ TomGlavine47:但单就选择权来说，外资是偏空没错.. 08/03 20:39
11F：→ TomGlavine47:但选择权只是外资手上众多商品之一罢了..而且外资也 08/03 20:40
12F：→ TomGlavine47:不一定准呀..去年八千到九千多外资也被轧了一大段 08/03 20:40
13F：→ TomGlavine47:我说的是期权..搞不好他们现货赚到翻掉也说不定 08/03 20:41
14F：→ TomGlavine47:去年那一段倒是自营商做得比较好 08/03 20:41
15F：→ happiness2:嗯嗯 感谢分享 08/03 20:50
16F：推 alexlovesky:久违 葛拉文大 08/03 22:31
17F：→ ebird:PUSH 08/03 23:17
18F：→ TomGlavine47:@@ 有赚钱最重要啊XD 08/03 23:19
19F：推 Cusco:感谢分享。 08/04 00:26