作者ckcck (ckcck)
看板Option
標題Re: [問題] 請教關於選擇權算法
時間Mon Aug 11 13:57:47 2008
※ 引述《ckcck (ckcck)》之銘言：
: : 結果出爐 勘開盤真的百點附近
: : 74c 大約不到30 但有板有說看盤漲46
: : 68p 大約不到20
: : 整體一組虧十點 剛剛想了一下
: : 我所計算的theta殖應該是要到今天收盤才對 所以
: : 收盤再來看看吧!
: 收盤漲101點
: 74c +21
: 68p -23
: 雖然感覺誤差蠻大 但今天損益確實為正
74c theta-7.029353816 delta 0.392034794
68p theta-2.585748827 delta -0.076518942
total theta -9.6 delta -0.3155
忍受範圍 明日收盤 -7.6/ -0.3155 = 30
收漲24點內這個組合都是賺錢的 明日收盤驗證之
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.248.144.8
1F：推 seelove:推!!但TOTAL~THETA 應該是-9.6 容忍區間會變大 08/11 14:05
2F：→ seelove:離到期日越近!THETA 也會變大些 忍受區間又可以再更大些 08/11 14:06
3F：→ seelove:68P+74C~這記得好像是CK的手中部位~祝最終順利獲利囉 08/11 14:08
※ 編輯: ckcck 來自: 60.248.144.8 (08/11 14:10)
4F：→ ckcck:謝謝 已改正 08/11 14:11
5F：→ ckcck:今天波動率下跌 加上期指也下跌 部位獲利沒問題 08/12 14:01
6F：推 ebird:好棒!! 推一下!! 08/12 14:30